关于EA交易学习的感悟
五年的交易经历，对于外汇市场已经具备了明确的分析方法（见《我的5年交易感悟》），在实际交易中，最难做到的就是“知行合一”的衔接，如何把“知”转化成“执行力”牵扯到人性弱点和人的精力等方面因素，人性弱点我认为有两方面因素，第一认知界线不清，自己都是糊涂的，总是在是是而非的情况下去执行；第二人性本身性格软弱，信念不坚定。人的精力是有限的，特别是外汇市场24小时的不间断行情让很多外汇交易者精疲力竭，所以经常看到交易者错过了最佳时机而选择放弃或者盲目交易的情况。人性弱点这里不再深谈，这里主要谈谈如何解决因为精力或者是注意力不集中造成的错过了时机的有效方法。
下图表明了每个交易者在实际交易中都必须经历的过程，只要交易者自己有简单而明确的交易条件，其实电脑比人脑更有优势，除非是非常复杂的交易条件或者自己根本就不知道自己的交易条件是什么的交易者需要“人脑智能”，成熟的交易者一定全部或者部分实现EA交易，至少电脑能解放部分人力而使得交易变的轻松。虽然我刚刚开始学习EA交易，但是我已有明确的交易理念和经验以及曾经有过的软件编程经验，使我逐渐发现EA就是解决“知行合一”的一种有效方法，至少可以替代部分工作量，实现快乐轻松交易。
EA 即 Expert Advisors 的英文缩写，中文意思专家顾问，俗称智能交易系统，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。交易员通过将交易思路进行编程，从而使电脑按照交易员的交易思路进行无心态干扰的交易。EA最大的优势就是它的执行力，EA是机器，所以不会有情绪，另外的优势是EA还可以代替交易员进行操作，从而解放了交易员的交易时间，减少交易员的疲劳程度，杜绝了交易员某些人为的心态问题，从而能稳定的替代交易员完成交易。EA实际上是人工智能交易的意思，他的本意是使用电脑“代替”人来自动做交易。这里的“代替”在我们理解应该是一定程度上的代替，真正实现复杂人工智能完全取代人是不现实的，EA不过是一些交易策略，如果你翻开源码一看，交易核心并没有什么秘诀的，EA的优势就在于一种盈利的交易策略它能执行下去，不会因为恐惧和贪婪而犯错。
每个交易者的操盘方式和习惯不一样，用来做震荡的EA和用来抓趋势的EA，他们在同一个状况面前肯定处理策略是不一样的，甚至是相反的，所以EA没有绝对的正确和错误的说法。不同的交易者有不同的交易条件信号系统，最典型的就是交易指标发出的金叉死叉信号，《我的5年交易感悟》中有这么一段“我的风格确定为突破跟进，这是一种有目的“追涨和杀跌”，而这种技术上的突破往往直接反应在价格走势上，而不是其他辅助判断方法（比如均线、指标等），我个人倾向于直接对市场进行形态分析为主要手段，指标作为辅助手段进行趋势动能的判断和超买超卖的判断。”,我的交易系统建立在最直接的K线形态分析基础
之上，形态分析的核心在与颈线的判断，技术特征就是颈线的支撑作用和阻力作用，而价格和颈线的逻辑关系就是我的EA的判断条件。
支撑和阻力是形态技术分析中最主要的做的工作，面对所分析的支撑和阻力交易者只有四种单一策略可选：
1.支撑之上做多(buy limit)：逢低做多
2.支撑之下做空(sell stop)：向下突破追空
3.阻力之下做空(sell limit)：逢高做空
4.阻力之上做多(buy stop)：向上突破追多
其实应用过MT4交易软件的交易者都应该知道这个交易软件中提供的挂单交易类型就是以上四种，其实交易软件中提供的四种挂单交易就是最简单的EA,只不过系统提供的是一
个几何点，而一个几何点无法描述形态，而线可以在实现形态描述，就是我上面提到的最简单的四个线策略。
其实，这四个简单的线策略已经可以满足基本的形态EA交易，但是在实际交易的时候都要应用到组合策略，把单一策略中的任何两个进行组合就可以得到6对双组合策略：
1. 支撑逢低做多，阻力逢高做空：Buy Limit和Sell Limint组合（区间高抛低吸）
2. 支撑向下突破追空，阻力向上突破追多：Buy stop和 Sell Stop组合（突破跟进策略）
3. 支撑向下突破前逢低做多，支撑向下突破后多翻空：Buy Limit和Sell Stop组合
4. 阻力向上突破前逢高做空，阻力向上突破后空翻多：Sell Limit 和 Buy Stop组合
5. 只做多，支撑逢低做多，阻力向上突破追多：Buy Limit 和 Buy Stop组合
6. 只做空，阻力逢高做空，支撑向下突破追空：Sell Limit 和Sell stop组合
另外可以把四种单一策略全部组合到一起变成一个四组合策略：多空分界线策略。
该策略思路源于用一条线描述多方区域（线的上方）和空方区域（线的下方），多方区域之上逢低做多，跌破追空；空方区域逢高做空，上破追多，并循环下去。看起来这种策略是万能策略，能把所有行情都概括起来，这是一种很理想想法，站在务实的角度可能这么做反而什么都得不到。
当然形态策略绝对不止这些，甚至可以考虑多支撑和多阻力组合的策略，比如在主要压力附近，次要压力和阻力和主要压力组合策略等等……,但是我目前认为以上11种策略绝对可以替代人工盯盘，替代人工下单，实现形态EA交易。
2011年10月22日星期六 [email protected]
关于EA交易学习的感悟
五年的交易经历，对于外汇市场已经具备了明确的分析方法（见《我的5年交易感悟》），在实际交易中，最难做到的就是“知行合一”的衔接，如何把“知”转化成“执行力”牵扯到人性弱点和人的精力等方面因素，人性弱点我认为有两方面因素，第一认知界线不清，自己都是糊涂的，总是在是是而非的情况下去执行；第二人性本身性格软弱，信念不坚定。人的精力是有限的，特别是外汇市场24小时的不间断行情让很多外汇交易者精疲力竭，所以经常看到交易者错过了最佳时机而选择放弃或者盲目交易的情况。人性弱点这里不再深谈，这里主要谈谈如何解决因为精力或者是注意力不集中造成的错过了时机的有效方法。
下图表明了每个交易者在实际交易中都必须经历的过程，只要交易者自己有简单而明确的交易条件，其实电脑比人脑更有优势，除非是非常复杂的交易条件或者自己根本就不知道自己的交易条件是什么的交易者需要“人脑智能”，成熟的交易者一定全部或者部分实现EA交易，至少电脑能解放部分人力而使得交易变的轻松。虽然我刚刚开始学习EA交易，但是我已有明确的交易理念和经验以及曾经有过的软件编程经验，使我逐渐发现EA就是解决“知行合一”的一种有效方法，至少可以替代部分工作量，实现快乐轻松交易。
EA 即 Expert Advisors 的英文缩写，中文意思专家顾问，俗称智能交易系统，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。交易员通过将交易思路进行编程，从而使电脑按照交易员的交易思路进行无心态干扰的交易。EA最大的优势就是它的执行力，EA是机器，所以不会有情绪，另外的优势是EA还可以代替交易员进行操作，从而解放了交易员的交易时间，减少交易员的疲劳程度，杜绝了交易员某些人为的心态问题，从而能稳定的替代交易员完成交易。EA实际上是人工智能交易的意思，他的本意是使用电脑“代替”人来自动做交易。这里的“代替”在我们理解应该是一定程度上的代替，真正实现复杂人工智能完全取代人是不现实的，EA不过是一些交易策略，如果你翻开源码一看，交易核心并没有什么秘诀的，EA的优势就在于一种盈利的交易策略它能执行下去，不会因为恐惧和贪婪而犯错。
每个交易者的操盘方式和习惯不一样，用来做震荡的EA和用来抓趋势的EA，他们在同一个状况面前肯定处理策略是不一样的，甚至是相反的，所以EA没有绝对的正确和错误的说法。不同的交易者有不同的交易条件信号系统，最典型的就是交易指标发出的金叉死叉信号，《我的5年交易感悟》中有这么一段“我的风格确定为突破跟进，这是一种有目的“追涨和杀跌”，而这种技术上的突破往往直接反应在价格走势上，而不是其他辅助判断方法（比如均线、指标等），我个人倾向于直接对市场进行形态分析为主要手段，指标作为辅助手段进行趋势动能的判断和超买超卖的判断。”,我的交易系统建立在最直接的K线形态分析基础
之上，形态分析的核心在与颈线的判断，技术特征就是颈线的支撑作用和阻力作用，而价格和颈线的逻辑关系就是我的EA的判断条件。
支撑和阻力是形态技术分析中最主要的做的工作，面对所分析的支撑和阻力交易者只有四种单一策略可选：
1.支撑之上做多(buy limit)：逢低做多
2.支撑之下做空(sell stop)：向下突破追空
3.阻力之下做空(sell limit)：逢高做空
4.阻力之上做多(buy stop)：向上突破追多
其实应用过MT4交易软件的交易者都应该知道这个交易软件中提供的挂单交易类型就是以上四种，其实交易软件中提供的四种挂单交易就是最简单的EA,只不过系统提供的是一
个几何点，而一个几何点无法描述形态，而线可以在实现形态描述，就是我上面提到的最简单的四个线策略。
其实，这四个简单的线策略已经可以满足基本的形态EA交易，但是在实际交易的时候都要应用到组合策略，把单一策略中的任何两个进行组合就可以得到6对双组合策略：
1. 支撑逢低做多，阻力逢高做空：Buy Limit和Sell Limint组合（区间高抛低吸）
2. 支撑向下突破追空，阻力向上突破追多：Buy stop和 Sell Stop组合（突破跟进策略）
3. 支撑向下突破前逢低做多，支撑向下突破后多翻空：Buy Limit和Sell Stop组合
4. 阻力向上突破前逢高做空，阻力向上突破后空翻多：Sell Limit 和 Buy Stop组合
5. 只做多，支撑逢低做多，阻力向上突破追多：Buy Limit 和 Buy Stop组合
6. 只做空，阻力逢高做空，支撑向下突破追空：Sell Limit 和Sell stop组合
另外可以把四种单一策略全部组合到一起变成一个四组合策略：多空分界线策略。
该策略思路源于用一条线描述多方区域（线的上方）和空方区域（线的下方），多方区域之上逢低做多，跌破追空；空方区域逢高做空，上破追多，并循环下去。看起来这种策略是万能策略，能把所有行情都概括起来，这是一种很理想想法，站在务实的角度可能这么做反而什么都得不到。
当然形态策略绝对不止这些，甚至可以考虑多支撑和多阻力组合的策略，比如在主要压力附近，次要压力和阻力和主要压力组合策略等等……,但是我目前认为以上11种策略绝对可以替代人工盯盘，替代人工下单，实现形态EA交易。
2011年10月22日星期六 [email protected]