第33卷第2期
武汉大学学报・信息科学版
V01.33No.2
2008年2月
GeomaticsandInformationScienceof
WuhanUniversity
Feb.2008
文章编号:167卜8860(2008)02一0180—03文献标志码:A
有色噪声作用下的卡尔曼滤波
赵长胜1
陶本藻2
(1徐州师范大学测绘学院,徐州市铜山新区上海路101号,221009)
(2武汉大学测绘学院,武汉市珞喻路129号,430079)
摘要:利用GPS载波相位三差观测量进行动态定位(或精密导航),就必须研究有色噪声滤波的理论问题。根据需求,推导了动态噪声、观测噪声为有色噪声的线性系统滤波公式,并证明白噪声卡尔曼滤波是有色噪声卡尔曼滤波的特例,或者说有色噪声的卡尔曼滤波是白噪声卡尔曼滤波的推广。关键词:有色噪声;卡尔曼滤波;白噪声
中图法分类号:P207.2;P228.41
卡尔曼滤波是在动态噪声和观测噪声皆为白噪声的情况下推导出来的[1]。但是动态数据处理』墨=晚,卜-k・+n,卜-Qt
(1)
ILt=风X-+A^
实践中也经常遇到有色噪声,如果把有色噪声当fE(n女)=0,E(厶^)一0,cov(n{,厶i)一0
作白噪声处理,势必影响动态卡尔曼滤波的精度.{E(Xo)一∥x(o),var(墨)=Dx(o)和可靠性。如果用GPS载波相位三差观测量进【cov(Xo,nt)=0,cov(蜀,A^)=0
行动态定位(或导航),不考虑其相关性是不严密(2)
的,可能会导致滤波发散或结果失真;若考虑其相在白噪声作用下的卡尔曼滤波递推公式为:
关性,就要研究有色噪声条件下的动态卡尔曼滤波问题。为了控制有色噪声的影响,发展了函数』xt—x^,扣・十^‘Lt—Btxt,卜・’
(3)
lDxI=(J—J^B^)D以。。
模型补偿滤波和随机模型补偿滤波[2]。文献[3]式中,
分析了有色噪声对卡尔曼滤波的影响,文献[4]提fXj。卜l一‘巩,卜l岩扣I
出了一种有色噪声卡尔曼滤波的方法。但是现有的研究都是将有色噪声表达成白噪声的函数,将{D^.。,=日阢扣1D≮叱。,西^T,卜l+n,L'--1D,qb"。砭扣l
有色噪声转化为白噪声再进行滤波计算,即所谓【Jt=D&.。。Bj[口tDx^.卜,曰}+D^].1
在白噪声驱动下的有色噪声卡尔曼滤波[5]。
(4)
实际上,有色噪声不一定能表达成自噪声的氲扣-称为一步预测值;D≮。。称为一步预测协方
函数,文献[6]提出利用线性变化的思路解决了有差阵;^称为状态增益矩阵。
色噪声作用下的静态逐次滤波问题。本文提出了如果动态噪声珐和Q,的协方差cov(ft。,Qj)有色噪声卡尔曼滤波理论,推导出动态噪声、观测≠0(i≠歹),则称动态噪声力。、n。、…、见为有色噪
噪声为有色噪声的线性系统卡尔曼滤波公式。
声序列。
设卡尔曼滤波初始状态为E(X0)=p‰,D
1动态噪声是有色噪声的卡尔曼滤
(Xo)=D‰,且凰与{亿}、{4。)都不相关,即COY波
(Xo,绣)一0,cov(Xo,A^)=0。如果考虑动态噪声亿一。与相邻历元动态噪声珐一。、绣相关,不相
卡尔曼滤波的函数模型和随机模型分别为:
邻历元的动态噪声不相关的特殊形式,即动态噪声的协方差阵Dn为分块三对角矩阵州。
收稿日期:2007-12—17.
项目来源:江苏省高校自然科学基金资助项目(04KJBl70140)。
万 万方数据
方数据
第33卷第2期赵长胜等:有色噪声作用下的卡尔曼滤波
181
如果在测量k一1次以后,已经得到置一,的估计值,那么根据动态方程就可以预测愚次的状
态值。由于绣的均值为零(即E(D。)=O),则定
义溉,。一,为由志一1次测量所得估计值戈M一,的一步预测的合理数值,即
支t.卜1=ot.卜1戈扣l
(5)
上式两边减去墨,有:
支^,卜l一噩=蛾.卜1(文扣1一&1)一n.扣1Qt
若设
PXk,扣一.墨川一墨
\主扣l=支扣1一x扣1
(6)“7
由于氟一,是氩一,与理论值墨一。的差值,因此,
;H与盘一,应该具有相同的误差性质,则有:
兔.卜1=垂h,k--1主卜1一rk.卜1n扣1=
(瓯…一n川)\轧Xk---I)
则
‰一州,~,(乏2。等1].
[三瓮。]地卜。%阻。帆扣,~・
rT.卜・一L㈧D虹,趾。畎卜,一蛾川Dk。耻。矗卜t
(7)
由于
支扣1一支扣1.卜2+J卜l(L扣1一Bbl宕扣1.扣2)=
(I—Jk-1B扣1)支卜1.卜2+J卜1L卜l=
(I—J扣lB扣1)(kl—nzQ扣2)+
.,扣lL卜l
(8)
D盘plQt-l=(I+J扣lB扣1.艮l,O)・
l‰,M‰,J\I,(9)(乏:等∽=㈣
(J+J扣1B扣lr卜1)Dq—t.b2
D‰一,%。=啦,k。
将式(9)代入式(7)计算优。一,,再将文叭一t、耽。一。代入式(3)计算支t和D以,这样就得到相邻
动态噪声相关的卡尔曼滤波的递推公式,该递推公式形式上与动态噪声为白噪声的公式完全一
致,但是文枞一-、巩。,的计算发生了变化,增加了互协方差巩一,q一。的计算项。如果动态噪声为白
噪声,即%。H=o,代入式(9)计算巩一。巩一。=
0,D夏一。气一。=o,则式(7)的后两项为零,这时有色
噪声滤波递推公式就退化为白噪声滤波公式。因此,动态噪声为白噪声的卡尔曼滤波是动态噪声为有色噪声卡尔曼滤波的特例,而动态噪声为有
万 万方数据
方数据色噪声的卡尔曼滤波是动态噪声为自噪声卡尔曼滤波的推广。
2观测噪声是有色噪声的卡尔曼滤
波
如果观测噪声厶t和厶j的协方差cov(At,AJ)≠O(i≠歹),则称观测噪声4,、厶:、…、A。为有色噪声序列。
设卡尔曼滤波的观测方程为:
fLt—B-xl+△1
严2玩%拍z
‘
LlU(10)
JE咄讲厶。
如果不同历元的观测噪声血只与相邻历元的观测噪声厶。一,、厶抖。相关,不相邻历元的观测噪
声不相关,这时观测噪声的协方差阵耽是分块三对角矩阵‘¨。设系统的动态噪声绣一。和观测噪
声血互不相关,均值为零,珐一。为高斯白噪声序
列,厶。为有色噪声序列。测量k一1次得到支。一,的估计值,第愚次滤波的预测值支M一。及其协方差为D缸。。,由式(4)计算。由于厶t为有色噪声序列,使得支鼬一,与a。相关,其协方差为:
IK.。一。=E(宝k,k--Ia})一少t,扣tE(宕扛-△})
(11)
因为
X卜l=X扣1.卜2+J扣l(L扣1一B扣1X扣1,卜2)2
(J—J}-l占扣1)X卜1.卜2+‘,卜lL扣l=
(J一‘,扣l艮,)缸l。柚+。k1(雎lkl+缸1)
(12)
根据协方差传播律:
队。。^一m(敖--1AT)=(.,扣l,o)・
段划(:):.,以¨㈣,
【现胁。
现。J\J,
…州^
因此,
D气.。。^=甄,扣lE(宕扣1△手)=垂女,卜1J卜lD吣。.。
(14)
根据文献Eli,顾及相邻历元观测噪声相关的卡尔曼滤波公式为:
盘一氲川+(p‰¨BT+巩川^)(BtD&川BT+
上、+风D以.。,^+Ik盅。.。。辫)-1(厶一JEk宕t.卜1)
(15)
如果令
Jk=(仇。.。。B}+D童t.k---1At)(BtD窘。.。。sT+吼+
182
武汉大学学报・信息科学版
2008年2月
B女|D盅I.b1^+DartI。b。B善)一1
(16)
则第k次滤波值为:
氲一戈。。卜。+J。(厶一B。支。,扣。)
(17)
第k次滤波值的协方差为:
仇。=Dy,。.。,一t,t(B2D&,。。+Da≯。,。。)
(18)
当观测噪声为白噪声时,现。,。=0,则由式(13)和式(14)导出的仇。^=O,仇k,t--1^=0,这
时,观测噪声为有色噪声的卡尔曼滤波公式就退化为观测噪声为白噪声的卡尔曼滤波公式。因此,观测噪声为白噪声的卡尔曼滤波是观测噪声为有色噪声卡尔曼滤波的特例,而观测噪声为有色噪声的卡尔曼滤波是观测噪声为白噪声卡尔曼滤波的推广。
如果动态噪声与观测噪声均为有色噪声,则把前面的处理方法结合起来,就形成了有色噪声作用下线性系统卡尔曼滤波的处理方法。
3数值计算与比较
设状态方程和观测方程为:
置一0.5Kl+Q^
Lt=墨+A^
其随机模型为:
E(Ok)=0,E(Ak)=0,D嚷钆=0,o=0,
Dxo一1,Dx。q=0,Dx。4=0
又已知两次观测数据L。=4,L:=2,状态误差Q和观测误差4的协方差分别为:
Dn=∽。;【5)也一(一;一:)
试用有色噪声作用下的卡尔曼滤波计算宕。和
D牙.。
1)不考虑状态误差和观测误差的相关性,用白噪声作用下的卡尔曼滤波公式计算得Ⅲ支:=
1.23,魄:----0.75。
2)考虑状态误差和观测误差的相关性,用有色噪声作用下的卡尔曼滤波公式计算。
①计算一步预测值
xl,o=西l,o,'to=0,D:t1.。=毋l,oDx。OT,o+r1,oDn^玎lo=1.25
②求增益矩阵J,
Ji=Dx。.。B丁(B・Dx。B}+Dq)-1=0.385③计算支,和D戈。
文,=宕1。。+Jl(Ll—B1支1.。)=1.54
仉,=(1一J,B1)Dx,.。=0.77
万 万方数据
方数据④计算一步预测值支2.1=①1.1支l=0.77
D戈,q
2(j+J181F1)DnⅢ20・692
Dx2.1=D2,1D戈l面j.1+足,iDnlr1,l一①2.1D戈l岛。
矗l—B,lD亿戈口夏1=0.327
⑤求增益矩阵J。
D戈2.1△2一觑,1J1风12一一0.192
J2=(Dx2.。曰手+Dx:.,赴)(B2Dx2.。Bj+Da2+
B2Dx2'l△2+D△2x2.1Bj)一=0.069
⑥计算支z和Dx:
宕2=支2.1+J2(L2一B2支2.1)一0.885
Dx2一(1一J282)(Dxz.1+Dx2'1^2)=0.125
结语
状态噪声和观测噪声为有色噪声的卡尔曼滤参
考
文
献
Eli崔希璋,於宗俦,陶本藻,等.广义测量平差[M].北
京:测绘出版社,1982
[2]崔先强,杨元喜,高为广.多种有色噪声自适应算法
的比较[J].武汉大学学报・信息科学版,2006,31
(8):731-735
[3]杨元喜,崔先强.动态定位有色噪声影响函数——
以一阶AR模型为例[J].测绘学报,2003,32(1):6-
10
[4]龚时华,张严.有色噪声条件下的实用Kalman滤波
方法研究[J].鱼雷技术,2006,14(2):20-22
E5]赵长胜.有色噪声观测量的逐次静态滤波与配置
[J].测绘通报,2004(4):17—18
E6]刘建华,许晓鸣,张伟江.有色噪声作用下非线性系
统的PNN滤波I-J].自动化学报,1997,23(6):793-
796
[7]赵长胜.有色噪声滤波与非线性滤波[D].武汉:武
汉大学,2006
第一作者简介:赵长胜,教授,博士生导师。主要从事测量数据处E-mail:zhaocsl957(鱼126.confI.
(下转第207页)
4
波是不能简化成白噪声卡尔曼滤波计算的,这样带来的计算误差是不可忽略的。示例中,按白噪声卡尔曼滤波的计算结果的误差比按有色噪声滤波的计算结果误差大6倍。本文给出的有色噪声卡尔曼滤波在理论上是严密的,比按白噪声驱动下的有色噪声滤波更实用、更方便。
理与大地测量方面的研究。已发表学术论文100余篇。
第33卷第2期戴全发等:基于卫星测高数据的重力匹配导航仿真
207
重力场[D].武汉:中国科学院测量与地球物理研究
Vegas,1990・
所,2005
[11]王英均.地形辅助导航综述FJ].航空电子技术,
[8]张飞舟,侣文芳,晏磊,等.水下无源导航系统仿真
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匹配算法研究[J].武汉大学学报・信息科学版,
[12]YanMing,YanLei,Wang
Kedong.Geo-informa—
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tionEntropyfor
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[9]许大欣.利用重力匹配技术实现潜艇导航[J].地球
IEEEPositionLocationandNavigationSymposium,
物理学报,2005,48(4):812-816Monterey,CA,USA,2004
[10]HollowellJA.Heli/SITAN;A
TerrainReferenced
NavigationAlgorithmfor
Helicopters[c].IEEE第一作者简介:戴全发,博士生。现从事组合导航技术研究。
PositionLocationandNavigationSymposium,Las
E-mail:alphaday’@21en.corn
SimulationofGravity
Matching
NavigationSystem
DAIQuanfal-2・3
XUHouzelXUDaxinl
WANGYon91
(1
Instituteof
GeodesyandGeophysics,ChineseAcademyofSciences,340
Xudong
Street,Wuhan430077,China)
(2
SchoolofGraduate,ChineseAcademyofSciences,A19
Yuquan
Road,Beijing100049,China)
(3
SchoolofHighwayEngineer,ChangshaUniversityofScienceandTechnology,45ChilingRoad,Changsha410076,China)
Abstract:Theresearchbackgroundandtheworkflowofgravitymatchingnavigationare
in—
troduced.Simulationmodel,whichemployesthetruegravityanomaliesdata
on
theChinese
coastalwaters,isdesignedbytwodifferentalgorithms,multiplemodeladaptiveKalmanfil—
ter
andthemethodoftheabsolutelydifference’8square.Simulationtestingisimplemented
intwo
routes
thathavedifferentchangingmagnitudeinthegravityanomalies.Andsatisfy—ingresults
are
obtained.Itistestifiedthetechnologicalfeasibilityofgravitymatching.
Keywords:underwaternavigation;gravitymatching;simulationtesting
Aboutthefirst
author:DAI
Quanfa,Ph.Dcandidate,majorsin
integratednavigationtechnology
E-mail:alphadayr@21∞.Corn
—+-—●——卜—..——+斗—+一—●——卜+—+—■——+—+—+—■・—●——卜—+—+—●-—H—+-—■——●——呻-_.——+—_.——’一—■——●—+—+・■——+——-—■—・■——+——卜—..H—+——叫—+_
(上接第182页)
KalmanFilteringofLinearSystemwithColoredNoises
ZHAOChangsheng
1
TAOBenza02
(1
SchoolofGeodesyandGeomatics,XuzhouNormalUniversity,101ShanghaiRoad,Xuzhou221116,China)
(2
SchoolofGeodesyandGeomaties,WuhanUniversity,129
Luoyu
Road,Wuhan430079,China)
Abstract:Tosolvetheproblemofcolorednoisefilteringto
dotheprecisedynamicpositio—
ning(ornavagation)by
use
ofthethreephasedifferenceofGPScarrierwaves.Thelinearfil—
ters
withdynamiccolorednoisesandobservationalcolorednoises
are
derivedanditmaybe
provedthattheKalmanfilteringwithdynamicwhitenoisesisthespecial
case
ofKalmanfil—
teringwithdynamiccolorednoises,theKalmanfilteringwithobservationalwhitenoisesisthespecial
case
ofKalmanfilteringwithobservationalcolorednoises.
Keywords:colorednoise;Kalmanfiltering;whitenoise
Aboutthefirst
author:ZHAOChangsheng,professor,Ph.Dsuperrisor,maiorsintheprooessingofsurveyingdataand
geodesy
E-mail:zhaocsl957@126.Corn.
万 万方数据
方数据
有色噪声作用下的卡尔曼滤波
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
赵长胜, 陶本藻, ZHAO Changsheng, TAO Benzao
赵长胜,ZHAO Changsheng(徐州师范大学测绘学院,徐州市铜山新区上海路101号,221009),陶本藻,TAO Benzao(武汉大学测绘学院,武汉市珞喻路129号,430079)武汉大学学报(信息科学版)
GEOMATICS AND INFORMATION SCIENCE OF WUNAN UNIVERSITY2008,33(2)7次
参考文献(7条)
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6. 刘建华;许晓鸣;张伟江 有色噪声作用下非线性系统的PNN滤波[期刊论文]-自动化学报 1997(06)7. 赵长胜 有色噪声滤波与非线性滤波 2006
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1. 龚时华. 张严. GONG Shi-hua. ZHANG Yan 有色噪声条件下的实用Kalman滤波方法研究[期刊论文]-鱼雷技术2006,14(2)
2. 蒋恩松. 李孟超. 孙刘杰. Jiang En-song. Li Meng-chao. Sun Liu-jie 一种基于神经网络的卡尔曼滤波改进方法[期刊论文]-电子与信息学报2007,29(9)
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引证文献(7条)
1. 张昊楠. 匡翠林. 戴吾蛟 顾及有色噪声的Kalman滤波在GPS高频动态变形监测中的应用[期刊论文]-工程勘察2013(4)
2. 赵长胜 噪声相关情况下的卡尔曼滤波[期刊论文]-测绘通报 2013(1)
3. 雷伟伟. 张著洪 加性复合有色噪声下卡尔曼滤波模型[期刊论文]-通信技术 2010(12)
4. 甘雨. 隋立芬. 马成 有色噪声情况下状态预测值修正的Kalman滤波[期刊论文]-测绘科学技术学报 2011(3)5. 韩厚增. 王坚. 马昌中 基于有色噪声Kalman滤波的桥梁自振频率提取模型研究[期刊论文]-大地测量与地球动力学 2012(1)
6. 陈克. 马婧. 徐守时 基于残差变化特性分析的双假设KALMAN滤波算法[期刊论文]-系统仿真学报 2009(16)7. 刘恒. 刘亚雷. 顾晓辉 运动声阵列自适应交互多模型无迹粒子滤波[期刊论文]-弹箭与制导学报 2012(5)
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摘要:利用GPS载波相位三差观测量进行动态定位(或精密导航),就必须研究有色噪声滤波的理论问题。根据需求,推导了动态噪声、观测噪声为有色噪声的线性系统滤波公式,并证明白噪声卡尔曼滤波是有色噪声卡尔曼滤波的特例,或者说有色噪声的卡尔曼滤波是白噪声卡尔曼滤波的推广。关键词:有色噪声;卡尔曼滤波;白噪声
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卡尔曼滤波是在动态噪声和观测噪声皆为白噪声的情况下推导出来的[1]。但是动态数据处理』墨=晚,卜-k・+n,卜-Qt
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行动态定位(或导航),不考虑其相关性是不严密(2)
的,可能会导致滤波发散或结果失真;若考虑其相在白噪声作用下的卡尔曼滤波递推公式为:
关性,就要研究有色噪声条件下的动态卡尔曼滤波问题。为了控制有色噪声的影响,发展了函数』xt—x^,扣・十^‘Lt—Btxt,卜・’
(3)
lDxI=(J—J^B^)D以。。
模型补偿滤波和随机模型补偿滤波[2]。文献[3]式中,
分析了有色噪声对卡尔曼滤波的影响,文献[4]提fXj。卜l一‘巩,卜l岩扣I
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有色噪声转化为白噪声再进行滤波计算,即所谓【Jt=D&.。。Bj[口tDx^.卜,曰}+D^].1
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(4)
实际上,有色噪声不一定能表达成自噪声的氲扣-称为一步预测值;D≮。。称为一步预测协方
函数,文献[6]提出利用线性变化的思路解决了有差阵;^称为状态增益矩阵。
色噪声作用下的静态逐次滤波问题。本文提出了如果动态噪声珐和Q,的协方差cov(ft。,Qj)有色噪声卡尔曼滤波理论,推导出动态噪声、观测≠0(i≠歹),则称动态噪声力。、n。、…、见为有色噪
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(Xo,绣)一0,cov(Xo,A^)=0。如果考虑动态噪声亿一。与相邻历元动态噪声珐一。、绣相关,不相
卡尔曼滤波的函数模型和随机模型分别为:
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万 万方数据
方数据
第33卷第2期赵长胜等:有色噪声作用下的卡尔曼滤波
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如果在测量k一1次以后,已经得到置一,的估计值,那么根据动态方程就可以预测愚次的状
态值。由于绣的均值为零(即E(D。)=O),则定
义溉,。一,为由志一1次测量所得估计值戈M一,的一步预测的合理数值,即
支t.卜1=ot.卜1戈扣l
(5)
上式两边减去墨,有:
支^,卜l一噩=蛾.卜1(文扣1一&1)一n.扣1Qt
若设
PXk,扣一.墨川一墨
\主扣l=支扣1一x扣1
(6)“7
由于氟一,是氩一,与理论值墨一。的差值,因此,
;H与盘一,应该具有相同的误差性质,则有:
兔.卜1=垂h,k--1主卜1一rk.卜1n扣1=
(瓯…一n川)\轧Xk---I)
则
‰一州,~,(乏2。等1].
[三瓮。]地卜。%阻。帆扣,~・
rT.卜・一L㈧D虹,趾。畎卜,一蛾川Dk。耻。矗卜t
(7)
由于
支扣1一支扣1.卜2+J卜l(L扣1一Bbl宕扣1.扣2)=
(I—Jk-1B扣1)支卜1.卜2+J卜1L卜l=
(I—J扣lB扣1)(kl—nzQ扣2)+
.,扣lL卜l
(8)
D盘plQt-l=(I+J扣lB扣1.艮l,O)・
l‰,M‰,J\I,(9)(乏:等∽=㈣
(J+J扣1B扣lr卜1)Dq—t.b2
D‰一,%。=啦,k。
将式(9)代入式(7)计算优。一,,再将文叭一t、耽。一。代入式(3)计算支t和D以,这样就得到相邻
动态噪声相关的卡尔曼滤波的递推公式,该递推公式形式上与动态噪声为白噪声的公式完全一
致,但是文枞一-、巩。,的计算发生了变化,增加了互协方差巩一,q一。的计算项。如果动态噪声为白
噪声,即%。H=o,代入式(9)计算巩一。巩一。=
0,D夏一。气一。=o,则式(7)的后两项为零,这时有色
噪声滤波递推公式就退化为白噪声滤波公式。因此,动态噪声为白噪声的卡尔曼滤波是动态噪声为有色噪声卡尔曼滤波的特例,而动态噪声为有
万 万方数据
方数据色噪声的卡尔曼滤波是动态噪声为自噪声卡尔曼滤波的推广。
2观测噪声是有色噪声的卡尔曼滤
波
如果观测噪声厶t和厶j的协方差cov(At,AJ)≠O(i≠歹),则称观测噪声4,、厶:、…、A。为有色噪声序列。
设卡尔曼滤波的观测方程为:
fLt—B-xl+△1
严2玩%拍z
‘
LlU(10)
JE咄讲厶。
如果不同历元的观测噪声血只与相邻历元的观测噪声厶。一,、厶抖。相关,不相邻历元的观测噪
声不相关,这时观测噪声的协方差阵耽是分块三对角矩阵‘¨。设系统的动态噪声绣一。和观测噪
声血互不相关,均值为零,珐一。为高斯白噪声序
列,厶。为有色噪声序列。测量k一1次得到支。一,的估计值,第愚次滤波的预测值支M一。及其协方差为D缸。。,由式(4)计算。由于厶t为有色噪声序列,使得支鼬一,与a。相关,其协方差为:
IK.。一。=E(宝k,k--Ia})一少t,扣tE(宕扛-△})
(11)
因为
X卜l=X扣1.卜2+J扣l(L扣1一B扣1X扣1,卜2)2
(J—J}-l占扣1)X卜1.卜2+‘,卜lL扣l=
(J一‘,扣l艮,)缸l。柚+。k1(雎lkl+缸1)
(12)
根据协方差传播律:
队。。^一m(敖--1AT)=(.,扣l,o)・
段划(:):.,以¨㈣,
【现胁。
现。J\J,
…州^
因此,
D气.。。^=甄,扣lE(宕扣1△手)=垂女,卜1J卜lD吣。.。
(14)
根据文献Eli,顾及相邻历元观测噪声相关的卡尔曼滤波公式为:
盘一氲川+(p‰¨BT+巩川^)(BtD&川BT+
上、+风D以.。,^+Ik盅。.。。辫)-1(厶一JEk宕t.卜1)
(15)
如果令
Jk=(仇。.。。B}+D童t.k---1At)(BtD窘。.。。sT+吼+
182
武汉大学学报・信息科学版
2008年2月
B女|D盅I.b1^+DartI。b。B善)一1
(16)
则第k次滤波值为:
氲一戈。。卜。+J。(厶一B。支。,扣。)
(17)
第k次滤波值的协方差为:
仇。=Dy,。.。,一t,t(B2D&,。。+Da≯。,。。)
(18)
当观测噪声为白噪声时,现。,。=0,则由式(13)和式(14)导出的仇。^=O,仇k,t--1^=0,这
时,观测噪声为有色噪声的卡尔曼滤波公式就退化为观测噪声为白噪声的卡尔曼滤波公式。因此,观测噪声为白噪声的卡尔曼滤波是观测噪声为有色噪声卡尔曼滤波的特例,而观测噪声为有色噪声的卡尔曼滤波是观测噪声为白噪声卡尔曼滤波的推广。
如果动态噪声与观测噪声均为有色噪声,则把前面的处理方法结合起来,就形成了有色噪声作用下线性系统卡尔曼滤波的处理方法。
3数值计算与比较
设状态方程和观测方程为:
置一0.5Kl+Q^
Lt=墨+A^
其随机模型为:
E(Ok)=0,E(Ak)=0,D嚷钆=0,o=0,
Dxo一1,Dx。q=0,Dx。4=0
又已知两次观测数据L。=4,L:=2,状态误差Q和观测误差4的协方差分别为:
Dn=∽。;【5)也一(一;一:)
试用有色噪声作用下的卡尔曼滤波计算宕。和
D牙.。
1)不考虑状态误差和观测误差的相关性,用白噪声作用下的卡尔曼滤波公式计算得Ⅲ支:=
1.23,魄:----0.75。
2)考虑状态误差和观测误差的相关性,用有色噪声作用下的卡尔曼滤波公式计算。
①计算一步预测值
xl,o=西l,o,'to=0,D:t1.。=毋l,oDx。OT,o+r1,oDn^玎lo=1.25
②求增益矩阵J,
Ji=Dx。.。B丁(B・Dx。B}+Dq)-1=0.385③计算支,和D戈。
文,=宕1。。+Jl(Ll—B1支1.。)=1.54
仉,=(1一J,B1)Dx,.。=0.77
万 万方数据
方数据④计算一步预测值支2.1=①1.1支l=0.77
D戈,q
2(j+J181F1)DnⅢ20・692
Dx2.1=D2,1D戈l面j.1+足,iDnlr1,l一①2.1D戈l岛。
矗l—B,lD亿戈口夏1=0.327
⑤求增益矩阵J。
D戈2.1△2一觑,1J1风12一一0.192
J2=(Dx2.。曰手+Dx:.,赴)(B2Dx2.。Bj+Da2+
B2Dx2'l△2+D△2x2.1Bj)一=0.069
⑥计算支z和Dx:
宕2=支2.1+J2(L2一B2支2.1)一0.885
Dx2一(1一J282)(Dxz.1+Dx2'1^2)=0.125
结语
状态噪声和观测噪声为有色噪声的卡尔曼滤参
考
文
献
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E5]赵长胜.有色噪声观测量的逐次静态滤波与配置
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第一作者简介:赵长胜,教授,博士生导师。主要从事测量数据处E-mail:zhaocsl957(鱼126.confI.
(下转第207页)
4
波是不能简化成白噪声卡尔曼滤波计算的,这样带来的计算误差是不可忽略的。示例中,按白噪声卡尔曼滤波的计算结果的误差比按有色噪声滤波的计算结果误差大6倍。本文给出的有色噪声卡尔曼滤波在理论上是严密的,比按白噪声驱动下的有色噪声滤波更实用、更方便。
理与大地测量方面的研究。已发表学术论文100余篇。
第33卷第2期戴全发等:基于卫星测高数据的重力匹配导航仿真
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NavigationAlgorithmfor
Helicopters[c].IEEE第一作者简介:戴全发,博士生。现从事组合导航技术研究。
PositionLocationandNavigationSymposium,Las
E-mail:alphaday’@21en.corn
SimulationofGravity
Matching
NavigationSystem
DAIQuanfal-2・3
XUHouzelXUDaxinl
WANGYon91
(1
Instituteof
GeodesyandGeophysics,ChineseAcademyofSciences,340
Xudong
Street,Wuhan430077,China)
(2
SchoolofGraduate,ChineseAcademyofSciences,A19
Yuquan
Road,Beijing100049,China)
(3
SchoolofHighwayEngineer,ChangshaUniversityofScienceandTechnology,45ChilingRoad,Changsha410076,China)
Abstract:Theresearchbackgroundandtheworkflowofgravitymatchingnavigationare
in—
troduced.Simulationmodel,whichemployesthetruegravityanomaliesdata
on
theChinese
coastalwaters,isdesignedbytwodifferentalgorithms,multiplemodeladaptiveKalmanfil—
ter
andthemethodoftheabsolutelydifference’8square.Simulationtestingisimplemented
intwo
routes
thathavedifferentchangingmagnitudeinthegravityanomalies.Andsatisfy—ingresults
are
obtained.Itistestifiedthetechnologicalfeasibilityofgravitymatching.
Keywords:underwaternavigation;gravitymatching;simulationtesting
Aboutthefirst
author:DAI
Quanfa,Ph.Dcandidate,majorsin
integratednavigationtechnology
E-mail:alphadayr@21∞.Corn
—+-—●——卜—..——+斗—+一—●——卜+—+—■——+—+—+—■・—●——卜—+—+—●-—H—+-—■——●——呻-_.——+—_.——’一—■——●—+—+・■——+——-—■—・■——+——卜—..H—+——叫—+_
(上接第182页)
KalmanFilteringofLinearSystemwithColoredNoises
ZHAOChangsheng
1
TAOBenza02
(1
SchoolofGeodesyandGeomatics,XuzhouNormalUniversity,101ShanghaiRoad,Xuzhou221116,China)
(2
SchoolofGeodesyandGeomaties,WuhanUniversity,129
Luoyu
Road,Wuhan430079,China)
Abstract:Tosolvetheproblemofcolorednoisefilteringto
dotheprecisedynamicpositio—
ning(ornavagation)by
use
ofthethreephasedifferenceofGPScarrierwaves.Thelinearfil—
ters
withdynamiccolorednoisesandobservationalcolorednoises
are
derivedanditmaybe
provedthattheKalmanfilteringwithdynamicwhitenoisesisthespecial
case
ofKalmanfil—
teringwithdynamiccolorednoises,theKalmanfilteringwithobservationalwhitenoisesisthespecial
case
ofKalmanfilteringwithobservationalcolorednoises.
Keywords:colorednoise;Kalmanfiltering;whitenoise
Aboutthefirst
author:ZHAOChangsheng,professor,Ph.Dsuperrisor,maiorsintheprooessingofsurveyingdataand
geodesy
E-mail:zhaocsl957@126.Corn.
万 万方数据
方数据
有色噪声作用下的卡尔曼滤波
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
赵长胜, 陶本藻, ZHAO Changsheng, TAO Benzao
赵长胜,ZHAO Changsheng(徐州师范大学测绘学院,徐州市铜山新区上海路101号,221009),陶本藻,TAO Benzao(武汉大学测绘学院,武汉市珞喻路129号,430079)武汉大学学报(信息科学版)
GEOMATICS AND INFORMATION SCIENCE OF WUNAN UNIVERSITY2008,33(2)7次
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