单选题
1. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平
2. 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。
A.(0，6％) B.(2％，8％) C.(2％，3％ D.(2．2％，2．8％)
3. ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。
A.经营管理 B.风险管理 C.风险定价 D.资产盈利
4. 在市场风险中尤为重要的是( )。
A.股票风险 B.汇率风险 C.利率风险 D.商品风险
5. 关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的
原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经
营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业
务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展
的需要，也是现代金融监管的迫切需求
6. 随机变量X的概率分布表如下：则随机变量
X的期望值是( )。
A.3．15 B.3．05 C.3 D.2．95
7. 证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?( )
A.资产负债风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段
8. 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用( )来转移。
A.提取损失准备金 B.资本金 C.保险手段 D.冲减利润
9. 根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.环境风险
10. 下列属于商业银行风险管理的主要策略的有( )。
A.风险分散 B.风险对换 C.风险集中
D.风险转出
11. 下列关于风险管理部门的说法不正确的是( )。
A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门 C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行 D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的
职责
12. ( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会 B.高级管理层 C.股东大会 D.监事会
13. 关于风险识别的常用方法描述正确的是( )。
A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因
素的是分解分析法
D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
14. 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是( )。
A.风险管理理念 B.风险管理制度 C.风险管理知识 D.风险管理技能
15. 商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每日参照市场定价 B.每日参照银行定价 C.每日参照交易定价 D.。每日参照交割定价
16. 下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )o
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业
银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策
并付诸实施
17. ( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程 B.商业银行公司治理 C.商业银行内部控制 D.商业银行信息系统安全管理
18. 下列属于商业银行风险管理战略的内容的是( )。
A.战略目标和战略方式 B.战略目标和实现路径 C.战略目标和实现方式 D.战略目标和战略管理
19. 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取( )，最终到达高级管理层的三级管理方式。
A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会 B.从基层业务单位到高级管理层领域 C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 D.从高级管理层到基层业务领域
20. ( )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别
21. 下列关于违约概率说法错误的是( )。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违
约的较高者
C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念
22. 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( ) A.组合在战略层面的重要性
B.目前的组合集中情况
C.资产负债率
D.经济前景
23. 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是( )。 A.支付标的资产的所有收益
B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C.为了购买权益资产
D.为了进行总收益率互换
24. 压力测试主要采用敏感性分析和( )两种方法。
A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法
25. 下列关于主权风险评级的说法错误的是( )。
A.主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力
B.比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出
C.主权分析评级必须是静态的
D.朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展
26. 下列关于个人客户信用风险说法错误的是( )。
A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约 。
B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录 C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录 D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求
27. 假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。
A.2．5％ B.5％ C.10％ D.15％
28. 假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为( )。
A.30％ B.40％ C.45％ D.50％
29. 外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。
A.20％～25％ B.15％～25％ C.10％～20％ D.10％～25％
30. 假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为( )。
A.54％ B.108％ C.53％ D.56％
31. 下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。
A.即期利率曲线可由远期利率推断 B.远期利率合约是一项表外资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下
降带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险
32. 一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A.200 B.400 C.800 D.850
33. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。
A.公允价值和预期价值 B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值 D.内在价值和名义价值
34. 总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。
A.全部市场风险损失 B.部分市场风险损失 C.全部违约风险损失 D.全部损失
35. 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。
A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期资产减去即期负债 C.包括变化较小的结构性资产或负债 D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸
36. 下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
37. 某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易
38. 对于总敞口头寸的理解不正确的是( )。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较
大值
39. ( )是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A.流动性风险 B.操作风险 C.市场风险 D.信用风险
40. 关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是( )。
A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中
可接受的资产或债权价值”
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所
获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
41. 商业银行不能正常为客户提供服务属于( )风险。
A.不完善内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素
D.外部事件
42. 下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。
A.公司治理 B.合规管理文化 C.信息系统 D.外部控制
43. 关于商业银行的操作风险的说法错误的是( )。
A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最
终责任人
B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操
作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险
C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果
D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生
44. 电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于( )引发的风险。
A.外部事件 B.人员因素 C.系统缺陷 D.内部流程
45. ( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法 B.流程图 C.损失事件数据方法 D.专家判断法
46. 银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于( )造成的损失。
A.知识／技能匮乏 B.失职违约 C.核心雇员流失 D.违反用工法
47. 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统 B.外部操作风险识别系统 C.内部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统
48. 商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?( )
A.市场风险模型和模型独立控制 B.信用风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证
49. 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。
A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 B.交易不公开 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工活动
50. 抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的( )。
A.文件合同缺陷 B.财务／会计错误 C.结算支付错误 D.产品设计缺陷
51. 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金
52. 评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的( )阶段。
A.全员风险识别与报告 B.控制措施评估 C.作业流程分析、风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案
53. 关于核心存款的以下说法中，错误的是( )。
A.核心存款比例一核心存款／总资产 B.对利率变动不敏感 C.季节变化或经济环境变化对其影响较小 D.核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差
54. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过( )。
A.75％，65％ B.65％，l5％ C.75％，25％ D.65％，25％
55. ( )是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A.安全性 B.流动性 C.效益性 D.便捷性
56. 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不对
57. 流动性风险是指银行因无力为负债的( )和资产的( )提供融资，而造成损失或破产的
可能性。
A.减少、增加 B.增加、减少 C.减少、不变 D.不变、增加
58. 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是( )。
A.某项业务风险水平增加 B.盈利能力上升 C.所发行的股票价格下跌 D.资产过于集中
59. 下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每
月的最初几日，每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺
口，是一种不可控件的流动件风险
60. 使用现金流分析中，当商业银行的来源金额大于使用金额时，表明( )。
A.商业银行流动性相对充足 B.可能给运营带来风险 C.商业银行的流动性供给大 D.商业银行可以把差额通过其他途径投资
61. ( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A.负债流动性 B.资产流动性 C.贷款流动性 D.现金流动性
62. 以下指标中( )数值越高说明商业银行流动性越差。
A.大额负债依赖度
B.核心存款比例 C.贷款总额与核心存款的比率 D.流动资产与总资产的比率
63. 实践表明，良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险
64. 下列( )活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。
A.确定风险管理备选方案 B.风险优先排序 C.监测风险评估效果 D.明确期望结果
65. 普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。
A.改善公司治理结构 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和排序
66. 下列关于战略规划的说法，错误的是( )。
A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求
等符合战略规划的要求
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，
反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面
67. 下列属于战略风险识别微观层面上的是( )。
A.建立企业级风险管理信息系统 B.高级管理层必须全面、深入评估决策中可能潜藏的战略风险
C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则 D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品
68. 下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是( )。
A.制定声誉风险管理原则和操作流程 B.独立设置声誉风险管理职能 C.负责识别、评估和监测声誉风险状况 D.征询最大多数员工的意见和建议
69. 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是( )。
A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.减少风险发生的可能性 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
70. 在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是( )。
A.尽量避免，高度重视 B.必须采取管理措施，密切关注 C.可以接受风险、持续监测 D.接受风险
71. 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。
A.风险纠正 B.风险规避 C.市场退出 D.风险救助
72. ( )是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.机构准入 B.业务准入 C.市场准入 D.风险评估
73. 银行监管的基本目标可以概括为( )。
A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定 B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定 C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定 D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定
74. 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。
A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行 B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个
方面进行评估
C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状
况的一个方法体系
75. 管理信息系统包括两大基础模块，即( )和( )。
A.业务运营系统和管理报告系统 B.业务运营系统和组织结构 C.业务政策和管理报告系统 D.组织结构和业务政策
76. 下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是( )。
A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资
价值下降，并进而削弱其竞争地位
B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的
C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目
D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披
露的事实和原因
77. 下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是( )。
A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款
必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和
债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构
开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善
经营，控制风险
78. 下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是( )。
A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到
本期变化的比率，属于动态指标
B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷
款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注
类／次级类／可疑类／损失类的贷款余额之和
D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损
失类的贷款余额
79. 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是( )。
A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×l00％ B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备
金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差
额
80. 下列( )不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》 B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》 D.《银团贷款业务指导》
单选题
1. ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。
A.经营管理 B.风险管理 C.风险定价 D.资产盈利
2. 资产负债风险管理的重要分析手段为( )。
A.缺口分析和盈利分析 B.缺口分析和久期分析 C.缺口分析和风险分析 D.久期分析和盈利分析
3. ( )指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化
4. 正态分布的图形特征是( )。
A.左高右低 B.中间高，两边低，左右对称 C.右高左低 D.中间低，两边高，左右对称
5. 根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.环境风险
6. 某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，
三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、l5％，则该部门的投资组合百分比收益率是( )。
A.35％ B.33％ C.34％ D.23％
7. 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。
A.离散型随机变量和间隔型随机变量 B.离散型随机变量和连续型随机变量 C.集中型随机变量和连续型随机变量 D.集中型随机变量和间隔型随机变量
8. 关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的
原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经
营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业
务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展
的需要，也是现代金融监管的迫切需求
9. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平
10. 在市场风险中尤为重要的是( )。
A.股票风险 B.汇率风险 C.利率风险 D.商品风险
11. 商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是( )。
A.涉及的风险管理领域广 B.并不适合所有的商业银行采用 C.不利于绝对控制商业银行的敏感信息 D.资金投入巨大
12. 集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，( )是商业银行核心竞争力的重要体现。
A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力
13. 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取( )，最终到达高级管理层的三级管理方式。
A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会 B.从基层业务单位到高级管理层领域 C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 D.从高级管理层到基层业务领域
14. 下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是( )。
A.高级管理层制定适当的内部控制政策 B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系 C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分 D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
15. ( )是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层的支持与承诺 B.董事会的支持与承诺 C.监事会的支持与承诺 D.风险管理委员会的支持与承诺
16. ( )是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。
A.数据分析能力 B.价格核准能力 C.模型创建能力 D.风险检测和分析
17. 风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。
A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.其他部门
18. ( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。
A.外部监督机构 B.财务控制部门 C.法律／合规部门 D.内部审计部门
19. 关于风险识别的常用方法描述正确的是( )。
A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因
素的是分解分析法
D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
20. 商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。
A.制作风险清单 B.情景分析法 C.专家预测法 D.录制清单法
21. 商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )三类。
A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款 B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款 C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款
22. CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。
A.资产规模 B.信用等级 C.盈利水平 D.行为评分
23. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l亿元，回收成本为0．8亿元，违约风险暴露为1．5亿元，则违约损失率为( )。
A.86．67％ B.13．33％ C.16．67％ D.20％
24. CreditMetrics的说法错误的是( )。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险
状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
25. 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为l亿人民币，则其不良贷款率为( )。
A.15％ B.12％ C.45％ D.25％
26. 假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为( )。
A.30％ B.40％ C.45％ D.50％
27. 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。
A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监测 D.信用风险控制
28. 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为，
，，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第
3个单元对应的经济资本为( )。
A.B.C×C.C×D.
29. 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是( )。
A.支付标的资产的所有收益 B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C.为了购买权益资产 D.为了进行总收益率互换
30. 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A.组合在战略层面的重要性 B.目前的组合集中情况 C.资产负债率 D.经济前景
31. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。
A.公允价值和预期价值 B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值 D.内在价值和名义价值
32. ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险
33. 下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
34. 在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。
A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元
35. 下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。
A.即期利率曲线可由远期利率推断 B.远期利率合约是一项表外资产业务 C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下
降带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上
升带来的风险
36. 某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易
37. 假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为( )。
A.180 B.140 C.80 D.220
38. 关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。
A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
39. 关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是( )。
A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要
的风险种类之一
B.市场风险只存在于银行的交易业务中
C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险
D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
40. 关于VaR的说法错误的是( )。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
41. 系统无法完成任务属于系统缺陷中的( )风险。
A.数据／信息错误 B.违反系统安全规定 C.系统的稳定性、兼容性、适宜性 D.系统的稳定性风险
42. 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的
前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统 B.外部操作风险识别系统 C.内部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统
43. ( )是现代商业银行稳健运营／发展的核心。
A.内部控制 B.公司治理 C.风险评估 D.监管部门
44. 交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的( )。
A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险
45. 下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。
A.公司治理 B.合规管理文化 C.信息系统 D.外部控制
46. 使用高级计量法计算风险资本配置时，监管当局要求商业银行通过加总( )来得出监管资本要求。
A.预期收益，预期风险 B.预期损失，非预期损失 C.预期收益，非预期风险 D.预期资产，非预期资产
47. 采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数p为( )。
A.18％
B.12％ C.15％ D.10％
48. 使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的( )。
A.宏观环境和外部控制 B.业务经营环境和内部控制 C.监管环境和市场竞争 D.国家环境和政策风险
49. 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列( )不是这种风险的表现。
A.缺乏足够的后援／替代人员 B.相关信息缺乏共享和文档记录 C.雇员成本增加 D.缺乏岗位轮换机制
50. 抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的( )。
A.文件合同缺陷 B.财务／会计错误 C.结算支付错误 D.产品设计缺陷
51. 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是( )。
A.追求快速见效，只需考虑短期效果 B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备 C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程 D.系统越大越好，可以超越本行业的业务
52. 相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?( )
A.法人信贷业务 B.柜台业务 C.代理业务
D.资金交易业务
53. 下列属于测量银行流动指标的是( )。
A.现金头寸指标 B.贷款总额与核心存款的比率 C.大额负债依赖度 D.以上都是
54. 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于( )时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
A.2％～5％ B.3％～5％ C.4％～5％ D.1％～5％
55. 下列关于商业银行的币种结构说法错误的是( )。
A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机 B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务 D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率
56. 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
A.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短 B.资产数额大于负债数额 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额
57. ( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A.负债流动性 B.资产流动性 C.贷款流动性 D.现金流动性
58. 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资
金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不对
59. 流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在( )流动性和( )流动性两个方面。
A.安全、收益 B.总行、分行 C.资产、负债 D.贷款、存款
60. 下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每
月的最初几日，每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控件的流动件风险
61. 如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于( )亿元。
A.300 B.500 C.600 D.400
62. 流动性风险是指银行因无力为负债的( )和资产的( )提供融资，而造成损失或破产的可能性。
A.减少、增加 B.增加、减少 C.减少、不变 D.不变、增加
63. 声誉风险可能产生于商业银行( )环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉、相互作用。
A.任何 B.某些 C.特定 D.一些
64. 下列属于战略风险识别微观层面上的是( )。
A.建立企业级风险管理信息系统 B.高级管理层必须全面、深入评估决策中可能潜藏的战略风险 C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则 D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品
65. 普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。
A.改善公司治理结构 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和排序
66. 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的( )。
A.竞争能力 B.风险管理水平 C.盈利能力和业务发展空间 D.客户资源
67. 实践表明，良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险
68. 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管
理的基本假设的是( )。
A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.减少风险发生的可能性 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
69. 下列关于战略风险管理的说法错误的是( )。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系 B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实
施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险
70. 下列关于声誉风险说法错误的是( )。
A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”
71. 下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是( )。
A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资
价值下降，并进而削弱其竞争地位
B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的
C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目
D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因
72. 银行监管的基本目标可以概括为( )。
A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定 B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定 C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定 D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定
73. 关于表外项目的处理，下列说法不正确的是( )。
A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内
项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、
远期和贵金属交易
D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单
信用证其信用转换系数为20％
74. ( )是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.机构准入 B.业务准入 C.市场准入 D.风险评估
75. 按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于( )，资本充足率不得低于( )，附属资本最高不得超过核心资本的( )。
A.4％8％90％ B.4％6％90％ C.4％7％100％ D.4％8％100％
76. 严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重，个人住房贷款风险权重为( )。
A.100％50％ B.50％ 100％ C.60％40％ D.40％ 60％
77. 下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是( )。
A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款
必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和
债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构
开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善
经营，控制风险
78. 管理信息系统包括两大基础模块，即( )和( )。
A.业务运营系统和管理报告系统 B.业务运营系统和组织结构 C.业务政策和管理报告系统 D.组织结构和业务政策
79. 2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，( )形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
A.资本构成、内部审计、市场竞争 B.资本要求、监督监管、市场竞争 C.资本要求、监督检查、市场纪律 D.资本比例、外部审计、市场纪律
80. 下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是( )。
A.个人住房抵押贷款风险权重为50％ B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重 C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0 D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都
给予50％的风险权重
多选题
1. 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括( )。
A.就业制度 B.工作场所安全事件 C.客户、产品及业务活动事件 D.信息科技系统事件
E.交割及流程管理事件
2. 下列关于信用风险说法正确的是( )。
A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响 B.信用风险通常包括违约风险、结算风险 C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业 D.结算风险在外汇交易中较为常见 E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
3. 信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括( )。
A.利率风险 B.违约风险 C.结算风险 D.汇率风险 E.股票风险
4. 经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有( )。
A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配 B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核 C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式 E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制
5. 商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。
A.风险规避 B.风险补偿 C.风险对冲 D.冲减利润 E.提取损失准备金
6. 下列关于风险的概念说法不正确的是( )。
A.风险是一个事前的概念 B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念 D.风险是一个无法确定的概念 E.风险是一个与损失等同的概念
7. 商业银行风险控制应实现的目标有( )。
A.把商业银行的风险控制在最低水平 B.风险管理战略符合经营目标的要求 C.在成本／收益基础上保持有效性 D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险 E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序
8. 商业银行风险管理信息系统的理解正确的是( )。
A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能
化的特点
B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据
C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和
交易人员“假设的”分析操作
D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”
E.风险管理信息系统可以制约数据的特性
9. 监事会监督和测评的方式包括( )。
A.列席会议 B.访谈座谈 C.调阅文件 D.检查与调研 E.监督测评
10. 关于商业银行公司治理的理解正确的是( )。
A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提
出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排
C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关
D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的
目标
E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度
11. 下列属于风险管理流程的主要步骤的是( )。
A.风险识别 B.风险计量 C.风险对冲 D.风险转移 E.风险控制
12. 根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。
A.内部数据 B.外部数据 C.中间计量数据 D.组合结果数据 E.历史数据
13. 关于违约的说法中，正确的是( )。
A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义 B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)
等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约
14. 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。
A.二项分布检验 B.卡方分布检验 C.正态分布检验 D.均匀分布检验 E.检验给定年份某一等级PD预测准确性
15. 关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，正确的有( )。
A.区域限额管理与国家限额管理有所不同 B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额 C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架
16. 根据大多数国家的标准，现金流量表分为( )。
A.经营活动的现金流量表 B.销售活动的现金流量表 C.投资活动的现金流量表 D.资金活动的现金流量表 E.融资活动的现金流量表
17. 下列关于法人客户评级模型说法正确的是( )。
A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、
偿债能力等
B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
C.RiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型
D.RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一
组变量
E.Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型
18. 以下关于商业银行客户评级／评分的验证的说法正确的是( )。
A.验证是一个循环过程 B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段 C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅 D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅 E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释
19. 下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是( )。
A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力 B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债
务承受额度
C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次
E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
20. 以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。
A.它们反映了信用风险水平的两个维度 B.债项评级主要针对交易主体 C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D.一个债务人只能有一个客户评级 E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级
21. 以下对于期权价值的理解正确的是( )。
A.期权的内在价值可能为负值 B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分 C.期权的价值可能与其时间价值相等 D.期权的价值可能大于其时间价值 E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值
22. 下列关于各类期权的说法正确的是( )。
A.卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的权利 B.买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利 C.即期的执行价格优于现在的即期市场价格是价内期权 D.美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的
协议内容买入特定数量的某种交易的标的物
E.欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协
议内容买人特定数量的某种交易的标的物
23. 远期汇率的冰定因素包括( )。
A.两种货币之间的汇率差 B.金额 C.期限 D.即期汇率 E.商品价格
24. 计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
25. 下列关于久期的说法正确的是( )。
A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B.久期也称为持续期 C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现
值与金融工具现值的商
26. 公允价值的计量方式包括( )。
A.直接使用可获得的市场价格 B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格 C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值 D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性) E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
27. 下列属于风险缓释措施的有( )。
A.制定应急和连续营业方案 B.建立完善的风险监管体系 C.购买保险 D.业务外包 E.计提预期损失
28. 在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险 指标的三个步骤是( )。
A.了解业务和流程 B.确定并理解主要风险领域 C.定义操作风险 D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指
标
E.对操作风险进行分类
29. 公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是( )。
A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责
任
B.完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
C.建立外部监事制度
D.建立独立董事制度
E.发挥公众参与的积极作用
30. 操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括( )引起的操作风险。
A.人员 B.流程 C.经营环境 D.组织结构 E.经营场所安全性
31. 某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是( )。
A.签订协议的行为是业务外包 B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险 C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心 D.该行为是可降低的风险 E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去
32. 在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有( )。
A.情景分析法 B.基本指标法 C.风险控制法 D.标准法 E.高级计量法
33. 下列属于内部指标的有( )。
A.多项业务风险水平增加
B.盈利能力下降 C.负债过于集中 D.资产质量下降 E.外部评级下降
34. 下列关于久期分析法说法正确的是( )。
A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价
值增加的幅度大
C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价
值增加的幅度大
D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱
E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱
35. 以下各项属于流动性负债的是( )。
A.活期存款 B.超额准备金 C.应付账款 D.定期存款 E.发放的票据和债券
36. 下列关于负债性资产说法正确的是( )。
A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金 B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下
出售
C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强
D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格
的变化
37. 除了采用流动性比率／指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。
A.情景分析 B.久期分析法 C.压力测试
D.资产负债分析法 E.缺口分析法
38. 下列属于商业银行流动性风险预警信号的有( )。
A.资产质量下降 B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 C.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大 D.被迫从市场上购回已发行的债券 E.资产或负债过于集中
39. 战略风险识别可以从( )人手。
A.战略层面 B.管理层面 C.宏观层面 D.微观层面 E.信息层面
40. 下列关于战略风险的细化说法正确的是( )。
A.产品成本增加属于产业风险 B.提供电子银行服务属于竞争对手风险 C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险 D.产品研发失败属于项目风险 E.收益下降属于品牌风险
41. 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括( )。
A.实施方案中所涉及的风险因素 B.与其他竞争对手战略实施方案的比较 C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平 D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析 E.银行日常经营管理的规范
42. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。
A.制定战略性的危机沟通机制
B.提高解决问题的能力 C.危机现场处理 D.提高发言人的沟通能力 E.模拟训练和演习
43. 下列说法不正确的是( )。
A.商业银行的存贷款比例不得超过75％ B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产
的70％
C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的
损失
D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％
E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％／年
44. 下列关于风险迁徙类指标说法正确的是( )。
A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 B.是衡量商业银行风险变化的程度 C.属于动态指标 D.表示为资产质量从本期到前期变化的比率 E.属于静态指标
45. 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括( )。
A.财务会计报告 B.各类风险管理状况 C.公司治理信息 D.年度重大事项 E.存款人的获利情况
46. 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。
A.流动性风险指标 B.资本充足程度 C.正常贷款迁徒率 D.盈利能力 E.准备金充足程度
47. 广义上讲，银行机构的市场准入包括( )。
A.机构准入 B.业务准入 C.区域准入 D.高级管理人员准入 E.级别准入
单选题
1. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平
2. 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。
A.(0，6％) B.(2％，8％) C.(2％，3％ D.(2．2％，2．8％)
3. ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。
A.经营管理 B.风险管理 C.风险定价 D.资产盈利
4. 在市场风险中尤为重要的是( )。
A.股票风险 B.汇率风险 C.利率风险 D.商品风险
5. 关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的
原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经
营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业
务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展
的需要，也是现代金融监管的迫切需求
6. 随机变量X的概率分布表如下：则随机变量
X的期望值是( )。
A.3．15 B.3．05 C.3 D.2．95
7. 证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?( )
A.资产负债风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段
8. 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用( )来转移。
A.提取损失准备金 B.资本金 C.保险手段 D.冲减利润
9. 根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.环境风险
10. 下列属于商业银行风险管理的主要策略的有( )。
A.风险分散 B.风险对换 C.风险集中
D.风险转出
11. 下列关于风险管理部门的说法不正确的是( )。
A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门 C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行 D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的
职责
12. ( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会 B.高级管理层 C.股东大会 D.监事会
13. 关于风险识别的常用方法描述正确的是( )。
A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因
素的是分解分析法
D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
14. 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是( )。
A.风险管理理念 B.风险管理制度 C.风险管理知识 D.风险管理技能
15. 商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每日参照市场定价 B.每日参照银行定价 C.每日参照交易定价 D.。每日参照交割定价
16. 下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )o
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业
银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策
并付诸实施
17. ( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程 B.商业银行公司治理 C.商业银行内部控制 D.商业银行信息系统安全管理
18. 下列属于商业银行风险管理战略的内容的是( )。
A.战略目标和战略方式 B.战略目标和实现路径 C.战略目标和实现方式 D.战略目标和战略管理
19. 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取( )，最终到达高级管理层的三级管理方式。
A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会 B.从基层业务单位到高级管理层领域 C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 D.从高级管理层到基层业务领域
20. ( )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别
21. 下列关于违约概率说法错误的是( )。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违
约的较高者
C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念
22. 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( ) A.组合在战略层面的重要性
B.目前的组合集中情况
C.资产负债率
D.经济前景
23. 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是( )。 A.支付标的资产的所有收益
B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C.为了购买权益资产
D.为了进行总收益率互换
24. 压力测试主要采用敏感性分析和( )两种方法。
A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法
25. 下列关于主权风险评级的说法错误的是( )。
A.主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力
B.比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出
C.主权分析评级必须是静态的
D.朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展
26. 下列关于个人客户信用风险说法错误的是( )。
A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约 。
B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录 C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录 D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求
27. 假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。
A.2．5％ B.5％ C.10％ D.15％
28. 假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为( )。
A.30％ B.40％ C.45％ D.50％
29. 外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。
A.20％～25％ B.15％～25％ C.10％～20％ D.10％～25％
30. 假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为( )。
A.54％ B.108％ C.53％ D.56％
31. 下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。
A.即期利率曲线可由远期利率推断 B.远期利率合约是一项表外资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下
降带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险
32. 一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A.200 B.400 C.800 D.850
33. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。
A.公允价值和预期价值 B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值 D.内在价值和名义价值
34. 总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。
A.全部市场风险损失 B.部分市场风险损失 C.全部违约风险损失 D.全部损失
35. 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。
A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期资产减去即期负债 C.包括变化较小的结构性资产或负债 D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸
36. 下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
37. 某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易
38. 对于总敞口头寸的理解不正确的是( )。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较
大值
39. ( )是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A.流动性风险 B.操作风险 C.市场风险 D.信用风险
40. 关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是( )。
A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中
可接受的资产或债权价值”
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所
获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
41. 商业银行不能正常为客户提供服务属于( )风险。
A.不完善内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素
D.外部事件
42. 下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。
A.公司治理 B.合规管理文化 C.信息系统 D.外部控制
43. 关于商业银行的操作风险的说法错误的是( )。
A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最
终责任人
B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操
作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险
C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果
D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生
44. 电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于( )引发的风险。
A.外部事件 B.人员因素 C.系统缺陷 D.内部流程
45. ( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法 B.流程图 C.损失事件数据方法 D.专家判断法
46. 银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于( )造成的损失。
A.知识／技能匮乏 B.失职违约 C.核心雇员流失 D.违反用工法
47. 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统 B.外部操作风险识别系统 C.内部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统
48. 商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?( )
A.市场风险模型和模型独立控制 B.信用风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证
49. 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。
A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 B.交易不公开 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工活动
50. 抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的( )。
A.文件合同缺陷 B.财务／会计错误 C.结算支付错误 D.产品设计缺陷
51. 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金
52. 评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的( )阶段。
A.全员风险识别与报告 B.控制措施评估 C.作业流程分析、风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案
53. 关于核心存款的以下说法中，错误的是( )。
A.核心存款比例一核心存款／总资产 B.对利率变动不敏感 C.季节变化或经济环境变化对其影响较小 D.核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差
54. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过( )。
A.75％，65％ B.65％，l5％ C.75％，25％ D.65％，25％
55. ( )是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A.安全性 B.流动性 C.效益性 D.便捷性
56. 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不对
57. 流动性风险是指银行因无力为负债的( )和资产的( )提供融资，而造成损失或破产的
可能性。
A.减少、增加 B.增加、减少 C.减少、不变 D.不变、增加
58. 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是( )。
A.某项业务风险水平增加 B.盈利能力上升 C.所发行的股票价格下跌 D.资产过于集中
59. 下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每
月的最初几日，每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺
口，是一种不可控件的流动件风险
60. 使用现金流分析中，当商业银行的来源金额大于使用金额时，表明( )。
A.商业银行流动性相对充足 B.可能给运营带来风险 C.商业银行的流动性供给大 D.商业银行可以把差额通过其他途径投资
61. ( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A.负债流动性 B.资产流动性 C.贷款流动性 D.现金流动性
62. 以下指标中( )数值越高说明商业银行流动性越差。
A.大额负债依赖度
B.核心存款比例 C.贷款总额与核心存款的比率 D.流动资产与总资产的比率
63. 实践表明，良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险
64. 下列( )活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。
A.确定风险管理备选方案 B.风险优先排序 C.监测风险评估效果 D.明确期望结果
65. 普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。
A.改善公司治理结构 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和排序
66. 下列关于战略规划的说法，错误的是( )。
A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求
等符合战略规划的要求
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，
反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面
67. 下列属于战略风险识别微观层面上的是( )。
A.建立企业级风险管理信息系统 B.高级管理层必须全面、深入评估决策中可能潜藏的战略风险
C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则 D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品
68. 下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是( )。
A.制定声誉风险管理原则和操作流程 B.独立设置声誉风险管理职能 C.负责识别、评估和监测声誉风险状况 D.征询最大多数员工的意见和建议
69. 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是( )。
A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.减少风险发生的可能性 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
70. 在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是( )。
A.尽量避免，高度重视 B.必须采取管理措施，密切关注 C.可以接受风险、持续监测 D.接受风险
71. 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。
A.风险纠正 B.风险规避 C.市场退出 D.风险救助
72. ( )是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.机构准入 B.业务准入 C.市场准入 D.风险评估
73. 银行监管的基本目标可以概括为( )。
A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定 B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定 C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定 D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定
74. 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。
A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行 B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个
方面进行评估
C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状
况的一个方法体系
75. 管理信息系统包括两大基础模块，即( )和( )。
A.业务运营系统和管理报告系统 B.业务运营系统和组织结构 C.业务政策和管理报告系统 D.组织结构和业务政策
76. 下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是( )。
A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资
价值下降，并进而削弱其竞争地位
B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的
C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目
D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披
露的事实和原因
77. 下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是( )。
A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款
必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和
债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构
开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善
经营，控制风险
78. 下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是( )。
A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到
本期变化的比率，属于动态指标
B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷
款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注
类／次级类／可疑类／损失类的贷款余额之和
D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损
失类的贷款余额
79. 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是( )。
A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×l00％ B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备
金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差
额
80. 下列( )不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》 B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》 D.《银团贷款业务指导》
单选题
1. ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。
A.经营管理 B.风险管理 C.风险定价 D.资产盈利
2. 资产负债风险管理的重要分析手段为( )。
A.缺口分析和盈利分析 B.缺口分析和久期分析 C.缺口分析和风险分析 D.久期分析和盈利分析
3. ( )指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化
4. 正态分布的图形特征是( )。
A.左高右低 B.中间高，两边低，左右对称 C.右高左低 D.中间低，两边高，左右对称
5. 根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.环境风险
6. 某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，
三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、l5％，则该部门的投资组合百分比收益率是( )。
A.35％ B.33％ C.34％ D.23％
7. 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。
A.离散型随机变量和间隔型随机变量 B.离散型随机变量和连续型随机变量 C.集中型随机变量和连续型随机变量 D.集中型随机变量和间隔型随机变量
8. 关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的
原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经
营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业
务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展
的需要，也是现代金融监管的迫切需求
9. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平
10. 在市场风险中尤为重要的是( )。
A.股票风险 B.汇率风险 C.利率风险 D.商品风险
11. 商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是( )。
A.涉及的风险管理领域广 B.并不适合所有的商业银行采用 C.不利于绝对控制商业银行的敏感信息 D.资金投入巨大
12. 集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，( )是商业银行核心竞争力的重要体现。
A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力
13. 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取( )，最终到达高级管理层的三级管理方式。
A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会 B.从基层业务单位到高级管理层领域 C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 D.从高级管理层到基层业务领域
14. 下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是( )。
A.高级管理层制定适当的内部控制政策 B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系 C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分 D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
15. ( )是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层的支持与承诺 B.董事会的支持与承诺 C.监事会的支持与承诺 D.风险管理委员会的支持与承诺
16. ( )是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。
A.数据分析能力 B.价格核准能力 C.模型创建能力 D.风险检测和分析
17. 风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。
A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.其他部门
18. ( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。
A.外部监督机构 B.财务控制部门 C.法律／合规部门 D.内部审计部门
19. 关于风险识别的常用方法描述正确的是( )。
A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因
素的是分解分析法
D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
20. 商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。
A.制作风险清单 B.情景分析法 C.专家预测法 D.录制清单法
21. 商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )三类。
A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款 B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款 C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款
22. CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。
A.资产规模 B.信用等级 C.盈利水平 D.行为评分
23. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l亿元，回收成本为0．8亿元，违约风险暴露为1．5亿元，则违约损失率为( )。
A.86．67％ B.13．33％ C.16．67％ D.20％
24. CreditMetrics的说法错误的是( )。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险
状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
25. 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为l亿人民币，则其不良贷款率为( )。
A.15％ B.12％ C.45％ D.25％
26. 假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为( )。
A.30％ B.40％ C.45％ D.50％
27. 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。
A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监测 D.信用风险控制
28. 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为，
，，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第
3个单元对应的经济资本为( )。
A.B.C×C.C×D.
29. 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是( )。
A.支付标的资产的所有收益 B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C.为了购买权益资产 D.为了进行总收益率互换
30. 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A.组合在战略层面的重要性 B.目前的组合集中情况 C.资产负债率 D.经济前景
31. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。
A.公允价值和预期价值 B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值 D.内在价值和名义价值
32. ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险
33. 下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
34. 在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。
A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元
35. 下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。
A.即期利率曲线可由远期利率推断 B.远期利率合约是一项表外资产业务 C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下
降带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上
升带来的风险
36. 某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易
37. 假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为( )。
A.180 B.140 C.80 D.220
38. 关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。
A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
39. 关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是( )。
A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要
的风险种类之一
B.市场风险只存在于银行的交易业务中
C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险
D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
40. 关于VaR的说法错误的是( )。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
41. 系统无法完成任务属于系统缺陷中的( )风险。
A.数据／信息错误 B.违反系统安全规定 C.系统的稳定性、兼容性、适宜性 D.系统的稳定性风险
42. 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的
前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统 B.外部操作风险识别系统 C.内部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统
43. ( )是现代商业银行稳健运营／发展的核心。
A.内部控制 B.公司治理 C.风险评估 D.监管部门
44. 交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的( )。
A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险
45. 下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。
A.公司治理 B.合规管理文化 C.信息系统 D.外部控制
46. 使用高级计量法计算风险资本配置时，监管当局要求商业银行通过加总( )来得出监管资本要求。
A.预期收益，预期风险 B.预期损失，非预期损失 C.预期收益，非预期风险 D.预期资产，非预期资产
47. 采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数p为( )。
A.18％
B.12％ C.15％ D.10％
48. 使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的( )。
A.宏观环境和外部控制 B.业务经营环境和内部控制 C.监管环境和市场竞争 D.国家环境和政策风险
49. 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列( )不是这种风险的表现。
A.缺乏足够的后援／替代人员 B.相关信息缺乏共享和文档记录 C.雇员成本增加 D.缺乏岗位轮换机制
50. 抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的( )。
A.文件合同缺陷 B.财务／会计错误 C.结算支付错误 D.产品设计缺陷
51. 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是( )。
A.追求快速见效，只需考虑短期效果 B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备 C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程 D.系统越大越好，可以超越本行业的业务
52. 相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?( )
A.法人信贷业务 B.柜台业务 C.代理业务
D.资金交易业务
53. 下列属于测量银行流动指标的是( )。
A.现金头寸指标 B.贷款总额与核心存款的比率 C.大额负债依赖度 D.以上都是
54. 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于( )时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
A.2％～5％ B.3％～5％ C.4％～5％ D.1％～5％
55. 下列关于商业银行的币种结构说法错误的是( )。
A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机 B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务 D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率
56. 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
A.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短 B.资产数额大于负债数额 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额
57. ( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A.负债流动性 B.资产流动性 C.贷款流动性 D.现金流动性
58. 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资
金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不对
59. 流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在( )流动性和( )流动性两个方面。
A.安全、收益 B.总行、分行 C.资产、负债 D.贷款、存款
60. 下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每
月的最初几日，每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控件的流动件风险
61. 如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于( )亿元。
A.300 B.500 C.600 D.400
62. 流动性风险是指银行因无力为负债的( )和资产的( )提供融资，而造成损失或破产的可能性。
A.减少、增加 B.增加、减少 C.减少、不变 D.不变、增加
63. 声誉风险可能产生于商业银行( )环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉、相互作用。
A.任何 B.某些 C.特定 D.一些
64. 下列属于战略风险识别微观层面上的是( )。
A.建立企业级风险管理信息系统 B.高级管理层必须全面、深入评估决策中可能潜藏的战略风险 C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则 D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品
65. 普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。
A.改善公司治理结构 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和排序
66. 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的( )。
A.竞争能力 B.风险管理水平 C.盈利能力和业务发展空间 D.客户资源
67. 实践表明，良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。
A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险
68. 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管
理的基本假设的是( )。
A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.减少风险发生的可能性 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
69. 下列关于战略风险管理的说法错误的是( )。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系 B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实
施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险
70. 下列关于声誉风险说法错误的是( )。
A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”
71. 下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是( )。
A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资
价值下降，并进而削弱其竞争地位
B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的
C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目
D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因
72. 银行监管的基本目标可以概括为( )。
A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定 B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定 C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定 D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定
73. 关于表外项目的处理，下列说法不正确的是( )。
A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内
项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、
远期和贵金属交易
D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单
信用证其信用转换系数为20％
74. ( )是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.机构准入 B.业务准入 C.市场准入 D.风险评估
75. 按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于( )，资本充足率不得低于( )，附属资本最高不得超过核心资本的( )。
A.4％8％90％ B.4％6％90％ C.4％7％100％ D.4％8％100％
76. 严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重，个人住房贷款风险权重为( )。
A.100％50％ B.50％ 100％ C.60％40％ D.40％ 60％
77. 下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是( )。
A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款
必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和
债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构
开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善
经营，控制风险
78. 管理信息系统包括两大基础模块，即( )和( )。
A.业务运营系统和管理报告系统 B.业务运营系统和组织结构 C.业务政策和管理报告系统 D.组织结构和业务政策
79. 2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，( )形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
A.资本构成、内部审计、市场竞争 B.资本要求、监督监管、市场竞争 C.资本要求、监督检查、市场纪律 D.资本比例、外部审计、市场纪律
80. 下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是( )。
A.个人住房抵押贷款风险权重为50％ B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重 C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0 D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都
给予50％的风险权重
多选题
1. 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括( )。
A.就业制度 B.工作场所安全事件 C.客户、产品及业务活动事件 D.信息科技系统事件
E.交割及流程管理事件
2. 下列关于信用风险说法正确的是( )。
A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响 B.信用风险通常包括违约风险、结算风险 C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业 D.结算风险在外汇交易中较为常见 E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
3. 信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括( )。
A.利率风险 B.违约风险 C.结算风险 D.汇率风险 E.股票风险
4. 经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有( )。
A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配 B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核 C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式 E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制
5. 商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。
A.风险规避 B.风险补偿 C.风险对冲 D.冲减利润 E.提取损失准备金
6. 下列关于风险的概念说法不正确的是( )。
A.风险是一个事前的概念 B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念 D.风险是一个无法确定的概念 E.风险是一个与损失等同的概念
7. 商业银行风险控制应实现的目标有( )。
A.把商业银行的风险控制在最低水平 B.风险管理战略符合经营目标的要求 C.在成本／收益基础上保持有效性 D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险 E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序
8. 商业银行风险管理信息系统的理解正确的是( )。
A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能
化的特点
B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据
C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和
交易人员“假设的”分析操作
D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”
E.风险管理信息系统可以制约数据的特性
9. 监事会监督和测评的方式包括( )。
A.列席会议 B.访谈座谈 C.调阅文件 D.检查与调研 E.监督测评
10. 关于商业银行公司治理的理解正确的是( )。
A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提
出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排
C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关
D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的
目标
E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度
11. 下列属于风险管理流程的主要步骤的是( )。
A.风险识别 B.风险计量 C.风险对冲 D.风险转移 E.风险控制
12. 根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。
A.内部数据 B.外部数据 C.中间计量数据 D.组合结果数据 E.历史数据
13. 关于违约的说法中，正确的是( )。
A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义 B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)
等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约
14. 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。
A.二项分布检验 B.卡方分布检验 C.正态分布检验 D.均匀分布检验 E.检验给定年份某一等级PD预测准确性
15. 关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，正确的有( )。
A.区域限额管理与国家限额管理有所不同 B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额 C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架
16. 根据大多数国家的标准，现金流量表分为( )。
A.经营活动的现金流量表 B.销售活动的现金流量表 C.投资活动的现金流量表 D.资金活动的现金流量表 E.融资活动的现金流量表
17. 下列关于法人客户评级模型说法正确的是( )。
A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、
偿债能力等
B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
C.RiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型
D.RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一
组变量
E.Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型
18. 以下关于商业银行客户评级／评分的验证的说法正确的是( )。
A.验证是一个循环过程 B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段 C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅 D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅 E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释
19. 下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是( )。
A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力 B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债
务承受额度
C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次
E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
20. 以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。
A.它们反映了信用风险水平的两个维度 B.债项评级主要针对交易主体 C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D.一个债务人只能有一个客户评级 E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级
21. 以下对于期权价值的理解正确的是( )。
A.期权的内在价值可能为负值 B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分 C.期权的价值可能与其时间价值相等 D.期权的价值可能大于其时间价值 E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值
22. 下列关于各类期权的说法正确的是( )。
A.卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的权利 B.买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利 C.即期的执行价格优于现在的即期市场价格是价内期权 D.美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的
协议内容买入特定数量的某种交易的标的物
E.欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协
议内容买人特定数量的某种交易的标的物
23. 远期汇率的冰定因素包括( )。
A.两种货币之间的汇率差 B.金额 C.期限 D.即期汇率 E.商品价格
24. 计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
25. 下列关于久期的说法正确的是( )。
A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B.久期也称为持续期 C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现
值与金融工具现值的商
26. 公允价值的计量方式包括( )。
A.直接使用可获得的市场价格 B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格 C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值 D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性) E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
27. 下列属于风险缓释措施的有( )。
A.制定应急和连续营业方案 B.建立完善的风险监管体系 C.购买保险 D.业务外包 E.计提预期损失
28. 在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险 指标的三个步骤是( )。
A.了解业务和流程 B.确定并理解主要风险领域 C.定义操作风险 D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指
标
E.对操作风险进行分类
29. 公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是( )。
A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责
任
B.完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
C.建立外部监事制度
D.建立独立董事制度
E.发挥公众参与的积极作用
30. 操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括( )引起的操作风险。
A.人员 B.流程 C.经营环境 D.组织结构 E.经营场所安全性
31. 某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是( )。
A.签订协议的行为是业务外包 B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险 C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心 D.该行为是可降低的风险 E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去
32. 在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有( )。
A.情景分析法 B.基本指标法 C.风险控制法 D.标准法 E.高级计量法
33. 下列属于内部指标的有( )。
A.多项业务风险水平增加
B.盈利能力下降 C.负债过于集中 D.资产质量下降 E.外部评级下降
34. 下列关于久期分析法说法正确的是( )。
A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价
值增加的幅度大
C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价
值增加的幅度大
D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱
E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱
35. 以下各项属于流动性负债的是( )。
A.活期存款 B.超额准备金 C.应付账款 D.定期存款 E.发放的票据和债券
36. 下列关于负债性资产说法正确的是( )。
A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金 B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下
出售
C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强
D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格
的变化
37. 除了采用流动性比率／指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。
A.情景分析 B.久期分析法 C.压力测试
D.资产负债分析法 E.缺口分析法
38. 下列属于商业银行流动性风险预警信号的有( )。
A.资产质量下降 B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 C.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大 D.被迫从市场上购回已发行的债券 E.资产或负债过于集中
39. 战略风险识别可以从( )人手。
A.战略层面 B.管理层面 C.宏观层面 D.微观层面 E.信息层面
40. 下列关于战略风险的细化说法正确的是( )。
A.产品成本增加属于产业风险 B.提供电子银行服务属于竞争对手风险 C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险 D.产品研发失败属于项目风险 E.收益下降属于品牌风险
41. 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括( )。
A.实施方案中所涉及的风险因素 B.与其他竞争对手战略实施方案的比较 C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平 D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析 E.银行日常经营管理的规范
42. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。
A.制定战略性的危机沟通机制
B.提高解决问题的能力 C.危机现场处理 D.提高发言人的沟通能力 E.模拟训练和演习
43. 下列说法不正确的是( )。
A.商业银行的存贷款比例不得超过75％ B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产
的70％
C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的
损失
D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％
E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％／年
44. 下列关于风险迁徙类指标说法正确的是( )。
A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 B.是衡量商业银行风险变化的程度 C.属于动态指标 D.表示为资产质量从本期到前期变化的比率 E.属于静态指标
45. 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括( )。
A.财务会计报告 B.各类风险管理状况 C.公司治理信息 D.年度重大事项 E.存款人的获利情况
46. 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。
A.流动性风险指标 B.资本充足程度 C.正常贷款迁徒率 D.盈利能力 E.准备金充足程度
47. 广义上讲，银行机构的市场准入包括( )。
A.机构准入 B.业务准入 C.区域准入 D.高级管理人员准入 E.级别准入