金融学专业硕士研究生培养方案
一、学科、专业名称及代码
所属学科：经济学·应用经济学
专业名称：金融学
专业代码：020204
二、培养目标
金融学是研究货币供求、金融市场与金融管理的科学。本专业培养德、智、体全面发展，适应社会主义市场经济需要，系统掌握金融学科的基本理论和专业知识，具有处理银行、证券、保险与信托投资等方面业务技能，熟悉国家有关方针、政策和法规，了解国内外本学科的理论前沿和发展动态，具有一定的科学研究和实际工作能力，能在金融系统及各类企业、经济组织、国家机关及教学与科研机构从事相关工作的高级专门人才。
三、研究方向
1. 金融理论
主要研究宏观金融理论与微观金融理论，前者主要包括货币理论、金融媒介理论、金融创新与金融约束及管制理论，货币理论等，后者则主要研究现代资本市场理论、现代投资理论、资本资产定价模型，金融风险管理技术及风险组合管理理论，以及资本市场的心理预期机制和以此为基础而形成的金融投资理论等。该课程还对国际金融问题如国际债务与货币政策协调、金融危机、内外均衡、汇率等理论进行阐述。
2. 金融市场
主要研究包括货币市场、资本市场、外汇市场、保险市场、衍生市场、期货市场和黄金市场等在内的金融市场理论与实践问题，重点研究金融市场交易制度规则与管理的规范发展、金融市场的组织及功能、金融市场与金融机构的关系、金融市场风险管理等。
3. 公司金融
主要研究公司资本结构与治理结构，公司股权、债权结构与融资方式选择，公司控制权安排与激励机制选择，公司财务，公司投融资，公司并购理论与实务，其中公司类别以上市公司为主。
四、学习年限
本专业硕士研究生学习年限一般为三年。
五、课程设置和学分
本专业硕士研究生课程分为学位课程、研究方向课程和选修课程，课程设置和学分的有关情况如下表。本专业研究生应学满不低于36学分(不包含实践学分) ，未满学分不于毕业；学分修满后可选其它专业课程。
表一：金融学专业硕士研究生门类（经济学类）学位课程一览表
课程编码
课程名称
学分
学
时
开课
学期
教学方式
考核方式
0000A0004
第一外国语（英）
6
216
1-2
讲授
口试、笔试
0000A0001
科学社会主义理论与实践
2
36
1
讲授、讨论
论文、考试
0000A0002
自然辩证法
2
1
讲授、讨论
论文、考试
0202A0401
经济数学
3
54
1
讲授、讨论
论文、考试
0202A0402
计量经济学(中级)
3
54
2
讲授、讨论
论文、考试
0202A0403
高级宏观经济学
3
54
2
讲授、讨论
论文、考试
0202A0404
高级微观经济学
3
54
3
讲授、讨论
论文、考试
表二：金融学专业硕士研究生专业学位课程一览表
课程编码
课程名称
学分
学时
学期
教学方式
考核方式
备注
0202A0405
金融经济学
3
72
3
讲授、讨论
论文、考试
0202A0406
国际金融研究
3
72
1
讲授、讨论
论文、考试
0202A0407
金融统计分析
3
72
3
讲授、实习
论文、考试
0202A0408
公司金融理论与实务
3
72
2
讲授、讨论
论文、考试
0202B0401
金融理论专题
2
72
4
讲授、讨论
论文
选修
0202B0402
金融市场专题
2
72
讲授、讨论
论文
选修
六、实践环节
本专业硕士生在三年学习期间必须进行社会实践活动。社会实践活动包括教学实习和专业实践两方面（入学前或在读期间已有教学经历的硕士生可不再从事教学实习），学分为2个学分，时间一般安排在4-5学期。教学实习和专业实践的进行和考核按学校研究处的有关规定进行。
七、学位论文
硕士生在课程结束，成绩合格，取得规定学分，并经认真考核筛选后，方能进入撰写学位论文阶段。撰写论文，学生要在导师指导下，由导师组及教研室（研究室）组织对论文开题报告进行审定，经批准后，方可进行论文的调查与撰写工作，完成学位论文至少用一年左右时间，不计学分。在提交硕士论文前，每名硕士生须在公开出版的报刊杂志上发表1篇学术论文。
学位论文答辩和审议，根据《中华人民共和国学位条例》和《湖北大学授予学位工作细则》执行。论文成绩按《湖北大学研究论文评阅方案》计分评定。
八、培养方式
研究生培养实行导师制，并遵循：
1. 理论与实践相结合，系统的理论学习与科学研究相结合；
2. 实行导师负责制与导师组、教研室（研究室）集体培养相结合的方式。
3. 强调以自学为主，更多地采用启发式、研讨式的教学方式，逐步创造条件，有选择地使用原教材，用英语讲授；组织研究生参加必要的社会实践，注重研究生的创新意识培养，加强研究生的自学能力、动手能力、表达能力和写作能力的训练。
4. 贯彻因材施教的原则，充分发挥研究生的个人才能和特长，突出研究生创新能力和综合素质的培养，注重发现典型，重点培养，带动一般。
5. 加强政治思想工作，关心研究生的政治思想和道德品质修养，全面提高研究生的综合素质。
九、金融学专业硕士研究生部分教学大纲
[课程名称]：经济数学
学习目标：通过本课程的学习使学生掌握经济学所需的基本数学知识与基本方法，了解当前主流经济数学工具，能运用所学知识分析经济学各分支的具体问题。
主要内容：集合、偏好理论；点集拓扑学的基本概念与基本原理；向量空间；概率与测度理论；多元统计分析方法；优化理论；随机分析等。
主要参考书：
1．弗恩特, 《经济数学方法与模型》，中译本，上海财经大学出版社，2003年；
2．席德斯特, 《经济学家数学手册》，中译本，复旦大学出版社，2002年；
3．迪克西特，《经济理论中的最优化方法》，中译本，上海人民大学出版社，2006年。
[课程名称]：金融统计分析
学习目标：通过本课程的学习，使学生掌握金融统计分析的基本原理和基本业务知识，为作
好实际金融统计分析工作打下基础，能运用统计工具及统计软件分析金融市场中的具体问题。 主要内容：金融统计分析的基本原理、金融统计分析模型、金融市场统计、保险统计等。 主要参考书：
1. 张尧庭, ，《金融市场的统计分析》, 广西师范大学出版社,1998年；
2. 赵彦云，《金融统计分析》, 中国金融出版社，2003年；
3. 于秀林，任雪松, 《多元统计分析》, 中国统计出版社,1999年。
[课程名称] 金融理论专题（Topics on Financial Theories ）
本课程主要是介绍80年代后期以来西方金融学研究领域争论较多和具有代表性的热点问题，同时结合我国金融体制改革的实践，介绍我国学术界在金融理论方面的探索和发展。通过本课程得学习，学生能够较深入地了解金融活动研究中出现的一些前沿问题及相关文献的看法；系统地学习部分前沿问题的研究方法，并在此基础上学会对经济、金融现象的思考。
本课程的主要内容包括：主流经济学对金融活动的研究文献回顾，包括合同理论、中介理论、微观结构理论和发展理论；有效市场假说；预期效用理论和期望理论；其它的心理活动与金融行为；资本结构与融资战略；股利政策；比较金融系统和金融系统演进理论；金融中介的行为；金融危机的制度基础和行为基础；金融监管理论。
教学方法：讲解、讨论
考核方式：课程论文。
主要参考书目：
施勒弗，《并非有效的市场》，中译本，中国人民大学出版社2003版。
艾伦和盖尔，《比较金融系统》，中译本，中国人民大学出版社2002版。
莫利纽克斯和谢姆洛克，《金融创新》，中译本，中国人民大学出版社2003版。
陈雨露，《现代金融理论》，中国金融出版社2001版。
[课程名称]：金融经济学
本课程主要讲授金融经济学基本理论和研究方法，通过本课程的学习，学会正确掌握金融经济学基本知识和现代分析方法，了解金融经济学的发展动态，并运用金融经济学的基本理论、方法分析对经济中的现实问题进行分析。
本课程的主要内容包括：金融经济学的基本思想；二期证券市场的基本模型和线性定价法则；公司财务的莫迪利阿尼·米勒定理；马科维茨证券组合选择理论和资本资产定价模型；罗斯的套利定价理论（APT ）和资产定价基本定理；冯·诺伊曼·摩根斯特恩期望效用函数；一般经济均衡与资产定价；布莱克·肖尔斯期权定价理论；有效市场理论；连续时间金融学等。 主要参考文献：
1、《金融经济学十讲》，史树中（编着），上海人民出版社，2001年第一版；
2、《Foundations For Financial Economics》, Chi-fu Huang Robert H. Litzenberger, Elsevier Science Publishing Co. Inc, 1988.
3、《金融经济学原理（英文版）》，Stephen F.LeRoy；Jan Werner，上海财经大学出版社。
[课程名称]：国际金融研究
本课程主要讲授国际金融的有关理论和实际问题。通过本课程的学习，学生能够了解国际金融理论的发展动态和当代国际金融发展的新趋势。
本课程的主要内容包括：金融的国际化趋势与前景、国际货币制度的演变及改革、汇率制度及其决定因素、国际收支及其调节、国际金融市场、、发展中国家的金融自由化、国际货币与资本流动、国际货币体系与货币同盟、国际债务与经济增长、国际金融危机与防范等。 参考书目：
1．【美】莫瑞斯．奥博斯特弗尔德着、刘红忠等译：《高级国际金融学教程》，中国金融出版社，2002年10月版。
2．姜波克着：《国际金融新编》，复旦大学出版社，2001年8月第三版。
3．陈雨露主编：《国际金融》，中国人民大学出版社，2000年1月第一版。
4．于润等编着：《国际金融管理》，南开大学出版社，2002年10月第一版。
[课程名称]金融市场专题
本课程主要探讨市场经济条件下金融市场运行机制及其各主体行为规律。通过本课程的学习与讨论，使学生能进一步深化金融市场的理论、知识与技能，掌握金融市场的各种运行机制，包括利率机制、汇率机制、风险机制、价格机制、定价机制，主要金融变量间联系，金融市场间联系及主体行为等，并能运用这些理论、知识和方法分析与解决金融市场中的实际问题，为进行进一步理论研究与实际工作打好基础。
本课程的主要内容包括：货币市场专题、资本市场专题、外汇市场专题、衍生市场专题、利率与汇率等价格机制专题、金融市场风险专题、金融市场定价专题，金融市场交易机制设置与市场流动性，金融市场微观结构经典模型，行为金融学关于交易者理性与市场有效性的分析以及金融市场监管等。
主要参考书目：
1. （美）FREDERIC S.MISHKIN;STANLEY G.EAKINS：Financial markets and institutions/3rd ed.（金融市场与金融机构，英文版. 第3版），清华大学出版社2001年版。
2. 卢卡斯·门克霍夫等着、刘力等译：金融市场的变迁，中国人民大学出版社2004年版。
3. 刘红忠：《金融市场学》（复旦大学金融学研究生学位课程教材），上海人民出版社2004年版。
[课程名称]：公司金融理论与实务
本课程以公司理论为基础，以法人主体的公司为研究对象，将公司金融理论和公司财务实践相结合，特别注重实务操作的可行性。通过本课程的学习，使学生更深一步掌握公司金融中的资本理论、治理理论、公司行为财务理论等专业知识，并熟悉公司投融资决策实践。 本课程主要内容包括两大部分：公司金融理论与公司金融实务。前者主要探讨公司资本结构理论及其发展，公司治理结构理论及发展，公司股利理论，融资成本理论，所有权、控制与报酬理论，资本预算与投资决策理论，公司行为财务理论，以及在金融可持续发展的宏观背景下对公司金融的战略与公司价值的理论探讨；后者则主要讲授公司的资本预算决策，公司的筹资决策，公司的股利分配决策，公司资产管理，公司并购与反并购实务，以及处于全球化背景下的公司如何规避汇率风险和确定国际资本结构等。
参考文献
1、[美]戴维.K. 艾特曼等着，何海峰、郭红珍、田光宁译：跨国公司金融（第9版），北京大学出版社2005年版。
2、朱武祥：《中国公司金融学》，上海三联出版社2005年出版。
3、杨丽荣：《公司金融学》，科学出版社2005年出版。
金融学专业硕士研究生培养方案
一、学科、专业名称及代码
所属学科：经济学·应用经济学
专业名称：金融学
专业代码：020204
二、培养目标
金融学是研究货币供求、金融市场与金融管理的科学。本专业培养德、智、体全面发展，适应社会主义市场经济需要，系统掌握金融学科的基本理论和专业知识，具有处理银行、证券、保险与信托投资等方面业务技能，熟悉国家有关方针、政策和法规，了解国内外本学科的理论前沿和发展动态，具有一定的科学研究和实际工作能力，能在金融系统及各类企业、经济组织、国家机关及教学与科研机构从事相关工作的高级专门人才。
三、研究方向
1. 金融理论
主要研究宏观金融理论与微观金融理论，前者主要包括货币理论、金融媒介理论、金融创新与金融约束及管制理论，货币理论等，后者则主要研究现代资本市场理论、现代投资理论、资本资产定价模型，金融风险管理技术及风险组合管理理论，以及资本市场的心理预期机制和以此为基础而形成的金融投资理论等。该课程还对国际金融问题如国际债务与货币政策协调、金融危机、内外均衡、汇率等理论进行阐述。
2. 金融市场
主要研究包括货币市场、资本市场、外汇市场、保险市场、衍生市场、期货市场和黄金市场等在内的金融市场理论与实践问题，重点研究金融市场交易制度规则与管理的规范发展、金融市场的组织及功能、金融市场与金融机构的关系、金融市场风险管理等。
3. 公司金融
主要研究公司资本结构与治理结构，公司股权、债权结构与融资方式选择，公司控制权安排与激励机制选择，公司财务，公司投融资，公司并购理论与实务，其中公司类别以上市公司为主。
四、学习年限
本专业硕士研究生学习年限一般为三年。
五、课程设置和学分
本专业硕士研究生课程分为学位课程、研究方向课程和选修课程，课程设置和学分的有关情况如下表。本专业研究生应学满不低于36学分(不包含实践学分) ，未满学分不于毕业；学分修满后可选其它专业课程。
表一：金融学专业硕士研究生门类（经济学类）学位课程一览表
课程编码
课程名称
学分
学
时
开课
学期
教学方式
考核方式
0000A0004
第一外国语（英）
6
216
1-2
讲授
口试、笔试
0000A0001
科学社会主义理论与实践
2
36
1
讲授、讨论
论文、考试
0000A0002
自然辩证法
2
1
讲授、讨论
论文、考试
0202A0401
经济数学
3
54
1
讲授、讨论
论文、考试
0202A0402
计量经济学(中级)
3
54
2
讲授、讨论
论文、考试
0202A0403
高级宏观经济学
3
54
2
讲授、讨论
论文、考试
0202A0404
高级微观经济学
3
54
3
讲授、讨论
论文、考试
表二：金融学专业硕士研究生专业学位课程一览表
课程编码
课程名称
学分
学时
学期
教学方式
考核方式
备注
0202A0405
金融经济学
3
72
3
讲授、讨论
论文、考试
0202A0406
国际金融研究
3
72
1
讲授、讨论
论文、考试
0202A0407
金融统计分析
3
72
3
讲授、实习
论文、考试
0202A0408
公司金融理论与实务
3
72
2
讲授、讨论
论文、考试
0202B0401
金融理论专题
2
72
4
讲授、讨论
论文
选修
0202B0402
金融市场专题
2
72
讲授、讨论
论文
选修
六、实践环节
本专业硕士生在三年学习期间必须进行社会实践活动。社会实践活动包括教学实习和专业实践两方面（入学前或在读期间已有教学经历的硕士生可不再从事教学实习），学分为2个学分，时间一般安排在4-5学期。教学实习和专业实践的进行和考核按学校研究处的有关规定进行。
七、学位论文
硕士生在课程结束，成绩合格，取得规定学分，并经认真考核筛选后，方能进入撰写学位论文阶段。撰写论文，学生要在导师指导下，由导师组及教研室（研究室）组织对论文开题报告进行审定，经批准后，方可进行论文的调查与撰写工作，完成学位论文至少用一年左右时间，不计学分。在提交硕士论文前，每名硕士生须在公开出版的报刊杂志上发表1篇学术论文。
学位论文答辩和审议，根据《中华人民共和国学位条例》和《湖北大学授予学位工作细则》执行。论文成绩按《湖北大学研究论文评阅方案》计分评定。
八、培养方式
研究生培养实行导师制，并遵循：
1. 理论与实践相结合，系统的理论学习与科学研究相结合；
2. 实行导师负责制与导师组、教研室（研究室）集体培养相结合的方式。
3. 强调以自学为主，更多地采用启发式、研讨式的教学方式，逐步创造条件，有选择地使用原教材，用英语讲授；组织研究生参加必要的社会实践，注重研究生的创新意识培养，加强研究生的自学能力、动手能力、表达能力和写作能力的训练。
4. 贯彻因材施教的原则，充分发挥研究生的个人才能和特长，突出研究生创新能力和综合素质的培养，注重发现典型，重点培养，带动一般。
5. 加强政治思想工作，关心研究生的政治思想和道德品质修养，全面提高研究生的综合素质。
九、金融学专业硕士研究生部分教学大纲
[课程名称]：经济数学
学习目标：通过本课程的学习使学生掌握经济学所需的基本数学知识与基本方法，了解当前主流经济数学工具，能运用所学知识分析经济学各分支的具体问题。
主要内容：集合、偏好理论；点集拓扑学的基本概念与基本原理；向量空间；概率与测度理论；多元统计分析方法；优化理论；随机分析等。
主要参考书：
1．弗恩特, 《经济数学方法与模型》，中译本，上海财经大学出版社，2003年；
2．席德斯特, 《经济学家数学手册》，中译本，复旦大学出版社，2002年；
3．迪克西特，《经济理论中的最优化方法》，中译本，上海人民大学出版社，2006年。
[课程名称]：金融统计分析
学习目标：通过本课程的学习，使学生掌握金融统计分析的基本原理和基本业务知识，为作
好实际金融统计分析工作打下基础，能运用统计工具及统计软件分析金融市场中的具体问题。 主要内容：金融统计分析的基本原理、金融统计分析模型、金融市场统计、保险统计等。 主要参考书：
1. 张尧庭, ，《金融市场的统计分析》, 广西师范大学出版社,1998年；
2. 赵彦云，《金融统计分析》, 中国金融出版社，2003年；
3. 于秀林，任雪松, 《多元统计分析》, 中国统计出版社,1999年。
[课程名称] 金融理论专题（Topics on Financial Theories ）
本课程主要是介绍80年代后期以来西方金融学研究领域争论较多和具有代表性的热点问题，同时结合我国金融体制改革的实践，介绍我国学术界在金融理论方面的探索和发展。通过本课程得学习，学生能够较深入地了解金融活动研究中出现的一些前沿问题及相关文献的看法；系统地学习部分前沿问题的研究方法，并在此基础上学会对经济、金融现象的思考。
本课程的主要内容包括：主流经济学对金融活动的研究文献回顾，包括合同理论、中介理论、微观结构理论和发展理论；有效市场假说；预期效用理论和期望理论；其它的心理活动与金融行为；资本结构与融资战略；股利政策；比较金融系统和金融系统演进理论；金融中介的行为；金融危机的制度基础和行为基础；金融监管理论。
教学方法：讲解、讨论
考核方式：课程论文。
主要参考书目：
施勒弗，《并非有效的市场》，中译本，中国人民大学出版社2003版。
艾伦和盖尔，《比较金融系统》，中译本，中国人民大学出版社2002版。
莫利纽克斯和谢姆洛克，《金融创新》，中译本，中国人民大学出版社2003版。
陈雨露，《现代金融理论》，中国金融出版社2001版。
[课程名称]：金融经济学
本课程主要讲授金融经济学基本理论和研究方法，通过本课程的学习，学会正确掌握金融经济学基本知识和现代分析方法，了解金融经济学的发展动态，并运用金融经济学的基本理论、方法分析对经济中的现实问题进行分析。
本课程的主要内容包括：金融经济学的基本思想；二期证券市场的基本模型和线性定价法则；公司财务的莫迪利阿尼·米勒定理；马科维茨证券组合选择理论和资本资产定价模型；罗斯的套利定价理论（APT ）和资产定价基本定理；冯·诺伊曼·摩根斯特恩期望效用函数；一般经济均衡与资产定价；布莱克·肖尔斯期权定价理论；有效市场理论；连续时间金融学等。 主要参考文献：
1、《金融经济学十讲》，史树中（编着），上海人民出版社，2001年第一版；
2、《Foundations For Financial Economics》, Chi-fu Huang Robert H. Litzenberger, Elsevier Science Publishing Co. Inc, 1988.
3、《金融经济学原理（英文版）》，Stephen F.LeRoy；Jan Werner，上海财经大学出版社。
[课程名称]：国际金融研究
本课程主要讲授国际金融的有关理论和实际问题。通过本课程的学习，学生能够了解国际金融理论的发展动态和当代国际金融发展的新趋势。
本课程的主要内容包括：金融的国际化趋势与前景、国际货币制度的演变及改革、汇率制度及其决定因素、国际收支及其调节、国际金融市场、、发展中国家的金融自由化、国际货币与资本流动、国际货币体系与货币同盟、国际债务与经济增长、国际金融危机与防范等。 参考书目：
1．【美】莫瑞斯．奥博斯特弗尔德着、刘红忠等译：《高级国际金融学教程》，中国金融出版社，2002年10月版。
2．姜波克着：《国际金融新编》，复旦大学出版社，2001年8月第三版。
3．陈雨露主编：《国际金融》，中国人民大学出版社，2000年1月第一版。
4．于润等编着：《国际金融管理》，南开大学出版社，2002年10月第一版。
[课程名称]金融市场专题
本课程主要探讨市场经济条件下金融市场运行机制及其各主体行为规律。通过本课程的学习与讨论，使学生能进一步深化金融市场的理论、知识与技能，掌握金融市场的各种运行机制，包括利率机制、汇率机制、风险机制、价格机制、定价机制，主要金融变量间联系，金融市场间联系及主体行为等，并能运用这些理论、知识和方法分析与解决金融市场中的实际问题，为进行进一步理论研究与实际工作打好基础。
本课程的主要内容包括：货币市场专题、资本市场专题、外汇市场专题、衍生市场专题、利率与汇率等价格机制专题、金融市场风险专题、金融市场定价专题，金融市场交易机制设置与市场流动性，金融市场微观结构经典模型，行为金融学关于交易者理性与市场有效性的分析以及金融市场监管等。
主要参考书目：
1. （美）FREDERIC S.MISHKIN;STANLEY G.EAKINS：Financial markets and institutions/3rd ed.（金融市场与金融机构，英文版. 第3版），清华大学出版社2001年版。
2. 卢卡斯·门克霍夫等着、刘力等译：金融市场的变迁，中国人民大学出版社2004年版。
3. 刘红忠：《金融市场学》（复旦大学金融学研究生学位课程教材），上海人民出版社2004年版。
[课程名称]：公司金融理论与实务
本课程以公司理论为基础，以法人主体的公司为研究对象，将公司金融理论和公司财务实践相结合，特别注重实务操作的可行性。通过本课程的学习，使学生更深一步掌握公司金融中的资本理论、治理理论、公司行为财务理论等专业知识，并熟悉公司投融资决策实践。 本课程主要内容包括两大部分：公司金融理论与公司金融实务。前者主要探讨公司资本结构理论及其发展，公司治理结构理论及发展，公司股利理论，融资成本理论，所有权、控制与报酬理论，资本预算与投资决策理论，公司行为财务理论，以及在金融可持续发展的宏观背景下对公司金融的战略与公司价值的理论探讨；后者则主要讲授公司的资本预算决策，公司的筹资决策，公司的股利分配决策，公司资产管理，公司并购与反并购实务，以及处于全球化背景下的公司如何规避汇率风险和确定国际资本结构等。
参考文献
1、[美]戴维.K. 艾特曼等着，何海峰、郭红珍、田光宁译：跨国公司金融（第9版），北京大学出版社2005年版。
2、朱武祥：《中国公司金融学》，上海三联出版社2005年出版。
3、杨丽荣：《公司金融学》，科学出版社2005年出版。