期
货
投
资
企
划
书
操盘手简介
操盘手姓名李治国，湖南长沙人，本科学历。从事证券期货行业7年。被评为“北京资道资产管理机构”稳健操盘手。多家投资公司和期货公司的合作操盘手。操盘风格属于收益风险兼顾型。
投资经历如下：
06年进入股市，那时我才上大二，用一套独特的方法取得1500%的收益。然而股票毕竟得靠行情，行情不好，任何高手都无法盈利。股票不太可能实现稳定盈利，“稳定”二字至关重要。
08年2月份退出股市进入权证市场，靠一套通过历史数据统计得出的方法盈利了300%。不幸的是2010年国家停止发行权证，我只能另找出路。
09年尝试了很多品种，试图找到一个品种能替代权证。期间做过港股的涡轮，MT4平台的外汇和黄金。最后进入了期货市场。
进入期货市场的前期是漫长难熬的，期货的技术含量比股票要高得多。虽然已经有了几年其他品种的交易经验，但前两年一直处在保本的边缘，还是交了一点学费。期货市场是残酷的，有报告称新客户在两年内被消灭的概率是95%。我见过的亏损客户也比比皆是。在这也提醒一下刚刚进入期货市场的客户，一定不要投入太多资金，而且要不断学习，尽早形成自己固定的系统，凭感觉或者是经验交易都是不可靠的。
我总结出之前做股票和权证成功的原因就在于有一套固定可行的方法，并且严格遵守。11年开始我的期货系统也基本上固定下来了，然而期货是T+0交易，总会有冲动的时候，只要有一次不遵守系统可能就会死得很惨，遵守起来有点难度。况且交易系统的历史数据测试都是手工统计的，得花费很多时间，测试时间也不够长，参数可能也不是最优的。所以信心也有点不足，就更不利于遵守纪律。
自从12年上半年接触程序化后，这一切都解决了。学了编程语言后，我把自己的方法通过编程语言编写出来，并拿历史数据去测试，优化了参数。测试结果非常理想，这让我信心大增，从实盘交易结果来看，效果也非常不错。目前我使用全自动交易软件，交易都是由电脑自动执行，只偶尔人工干预一下。
有人会提出疑问，既然程序化能赚钱，那市场上的钱不都会被他赚光啊，用不了几年就可以超越巴菲特了。之前我也是这么想的，所以一直没重视程序化。要是早点接触程序化就更好。首先，程序化并不是死的，他里面的代码就包涵了交易者的思想，我们只是将自己的方法让电脑去执行而已。而且程序化的参数每过大概一年左右就得重新优化一次，以适应目前行情的变化。其次，不管是人工交易还是程序化交易都会遇到资金瓶颈的问题，周期长点的系统能够多容纳一些资金。但是遇到超级大资金，所有的盈利模式都无法复制下去的。我预计我的模型也只能容纳大概1个亿左右的资金。所以有些人说会超越巴菲特的想法是幼稚的。
这7年时间，我几乎每天都坚守在电脑旁看盘，并实盘交易。目前已经稳定下来了。 每个能在期货市场上稳定复利赚钱的人都有一套自己的固定方法，有固定的开仓，平仓，以及止损条件。虽然有的人没有用计算机语言把自己的方法用代码编写出来，但这其实依然叫做程序化，原理和程序化一样。
我交易的宗旨是将客户的资金安全放在第一位， 我需要的是长久合作的客户，所以我会尽最大努力为客户着想，实现长期稳定共赢，能长久合作下去。
客户需知
我目前使用的是多品种多周期多策略组合模型，这是我迄今为止最有把握的系统。我开发模型经过了以下三个阶段：
阶段一：最先使用的股指单品种单周期单策略模型。
优点：方便盯盘和手动交易。起步资金低。
缺点：风险特别集中，回撤偏大，过夜风险很大。
技术参数：年收益120% 回撤率25%
起步资金：20万。
阶段二：股指单品种单周期多策略模型。
优点：可以利用多策略间的相反信号抵消一部分交易，所以能省掉大概四分之一的手续费。
缺点：还是存在单品种风险过于集中的问题，不过比上一阶段已经有很大的提高。 技术参数：年收益150% 回撤率 20%
起步资金：120万。
阶段三：多品种多周期多策略组合模型。
优点：彻底将风险分散化，回撤率和过夜风险大大降低，相比于之前的两种模型
优势非常明显。
缺点：手动交易会有点忙不过来，一般得使用全自动程序化交易
技术参数：年收益150% 回撤率 15%
起步资金：100万。
上面三种模型收益率都差不多，但是第三种模型的回撤率和标准离差（反应资金曲线的平滑程度）有很大的优势。所以本着为您负责任的态度，我不建议您选择让我使用前两种模型替您操盘。
下面简单介绍一下我目前使用的多品种多周期多策略组合模型（即阶段三模型）：这套 组合模型选取了8个品种，三个周期，30多套策略。一共分成50个小模组进行交易。8个品种和各个品种的开仓手数分别是，股指：橡胶：焦炭：螺纹：豆油：棕油：塑料：玻璃=1:3:6:24:8:8:8:24。开满这些品种得占用大概50多万保证金，所以仓位是50%多。这个模型没有空仓时间，即账户永远是50%的仓位不变，各品种的开仓手数之比永远不变。50个小模组都是单独进行交易，账户的持仓则表现为有些品种会锁住一部分仓位。比如您可能看到账户里塑料的持仓为3手空单5手多单（见下图），虽然总手数是8手，但其实只相当于2手多单的风险，抵消了一部分风险。还有各个品种的净持仓方向都不一样，这样又能抵消一部分风险。这就是为什么这套系统能有效抵抗风险的原因。
2013年7月26日实盘展示账户持仓截图
累计净值曲线图：截止时间13年7月26。如若查看最新走势图请去网站查询。
实盘展示账户介绍：
实盘展示账户见“期投网” http://www.cnqhtz.com/ 或者“期吧网” http://www.78cn.cn/ 交易者用户名为“小熊猫二号”。这两个网站注册的时候都需要填写保证金监控中心账号和密码。注册账户的数据全部来自保证金监控中心，数据连续且权威公正，不可能作假。您可以进去查看真实账户的累计净值曲线图，以及其他一些参数。净值曲线图比交割单更权威更直观。交割单可以PS 还可以专门截取那些不连续的盈利的交割单。如果您还在用交割单考察操盘手，那您OUT 了。
实盘展示账户于12年6月开始交易，但是2012年8月31日之前做的品种是铜和橡胶，而且使用的不是程序化，参考价值不大。此账户目前盈利率为90%左右，回撤率为17%。下面是实盘展示账户的三个阶段，请打开上面网站的累计净值曲线图进行对比。
阶段一：2012年8月31号至13年4月7号：使用的是股指单品种单周期单策略模型。 阶段二：2013年4月8号至13年7月15号：使用的是股指单品种单周期多策略模型。 阶段三：2013年7月16号后：使用多品种多周期多策略组合模型。
从累计净值曲线图或者是“期吧网”的“原始数据”里都能看出进入第三阶段后账户每天的波动幅度要小很多，稳定性有很大提高。
100万以上账户的资金曲线跟这个示范账户是一样的，您以后可以拿您的账户跟这个展示账户进行对比。这个网站的交易数据在每天晚上8点左右更新。说一千句一万句，还不如网站上的一张累计净值曲线图（见上图）有说服力。资金曲线图就是操盘手的证书，比任何东西都有说服力。
注意事项：
一． 只有100万以上的账户才能使用该套系统，因为开满所有品种至少得占用50多万
保证金。如果客户资金确实紧张，且非常有诚意合作，并且同意我用80%的仓位操作。我也可以接低于100万的账户，资金最低下限是70万。客户需给我15%（不管本金多少都得按100万计算，即15万）的风险额度。给我15%的亏损权利并不代表我一定会亏掉您15%的资金，从我以往接的账户来看，运气好的一起步就开始赚钱，运气最差的也最多亏到10%就开始扭亏为盈。给我15%的风险额度只是为了能让我放心地严格按照跟实盘展示账户一样去交易。如果我亏损一点点您就干扰我的交易，这会让我有很多顾忌，那您这个账户是肯定做不上去的。这套模型预计年收益150%，最大回撤率大概15%。以100万的账户为例，第一年大概能达到250万，第二年大概能达到600万，以此类推。
二． 客户资金如果低于70万。那我就只能被迫使用股指单品种单周期单策略系统。这
个系统风险会高一些，账户每天的波幅会大一些。如果客户资金充足，不建议采用该系统。使用该系统客户需给我25%的风险额度。预期年收益120%，最大回撤率大概25%。
三． 请正确看待回撤，再好的模型也都会有回撤。有可能一入场就碰到回撤，或者是在
交易中碰到回撤，客户得正确看待，只要没超过我上面设定的回撤率都属于正常回撤。相比于那么高的收益率，这点回撤算什么呢。在期投网上我的回撤率应该算是中等偏小的，回撤比我大的比比皆是。客户也完全用不着天天盯着我操作的账户，一个星期看一次就够了。我比较烦那些只要一出现亏损就给我打电话的客户，这无形中也增加了我的压力。既然是投资，当然就会有风险。如果上面的回撤率您接受不了，那请不要合作
最后，关于分成方案。期货市场上的分成行规绝大部分都是客户与操盘手七三分成，甚至还有六四分的。我们对每个客户都是七三分成方案，都是一样的合同。这个您可以放心，我们也不接受讨价还价。多余的我也不要，但是少了同样也不行。
我觉得作为操盘手，职业道德和人品跟操盘技术同等重要。有些操盘手拿客户的资金去当试验品，或者是拿客户的账户去刷手续费，跟对敲。没有一点良心。这样的事情我做不出来。我性格很内向，生活中话特别少，性格直爽，不会去吹牛，或者弄虚作假。对待任何人都是一样的，你若给我100%的信任，我定给你200%的回报。
组合测试报告
多品种多周期多策略组合模型测试报告：
1. 以下表格的数据完全由软件导出，没做任何手动更改，保证数据权威公正。实盘交易和测试交易是完全一致的。
2. 初始资金设定为100万，从2009年4月15日开始测算到2013年7月26日结束，开仓手数设置为股指：橡胶：焦炭：螺纹：豆油：棕油：塑料：玻璃=1:3:6:24:8:8:8:24。手数固定不加仓。
3. 请注意下表两个最重要的指标（以便初次接触程序化的客户抓住重点）：
（1）盈利率为1108.34% ，净利润：11083504.52 初始资金翻了11倍多，这是不加仓的情况下的盈利，目前总资金达到1200多万仍然只需占用50多万的保证金。如果加仓的话盈利还要高很多很多。盈利率是考察一个操盘手的盈利能力。
（2）最大回撤138647 ：即资金图中波峰到下一个波谷的最大值。最大回撤除以初始资金（100万）即得到“回撤率”为14%左右。通过这个指标可以考察一个操盘手的风险控制能力。回撤率跟仓位有关，我会根据客户的风险承受能力以及对盈利率的要求安排仓位，比如客户如果想将回撤率控制在10%以内，那么我可以用200万开50万仓位。如果客户有超级严格的风控要求，我甚至可以用1000万只开50万仓位，但是资金使用效率就太低了，我觉得是在浪费资金。所以风险越大收益也就越大，风险越小收益也就越小。
4. 从“阶段总结”表格中可以看出，这套系统从测试开始到测试结束没有任何一个月是亏损的，已经连续51个月盈利。我不敢保证以后还是每个月都赚钱，但是这说明了这套系统足够强的盈利趋势。按照资金曲线图趋势，盈利只是时间问题，某几个交易日或者某几周发生亏损都属于正常回撤，客户不用着急。英明的投资人反而会在我回撤的时候增加资金。我帮新客户选择入场点或者是帮老客户加仓也都是得等系统回撤到一定幅度的时候才入场，这样入场会比较安全。
5. 必须100万以上的账户才能使用该套系统。
6. 这些模型全部由我自己编写出来，耗费了大量时间和精力，无数个通宵奋战才换回的一点点成绩。请尊重作者版权和隐私。只限客户小范围内流传，请勿挂到网上。
7. 怀疑本测试报告造假的客户请绕道，做人诚信为本，我不希望与没有诚信的客户合作。另外希望专业人士看到此报告能提供您的宝贵意见或改进建议，彼此分享各自测试报告，互相学习，互相改进，本人不胜感激。
组合测算报告
-------------------------------
初始资金
组合合约/周期
开始时间
结束时间
测试天数
1000000 IF 加权，沪胶指数 沪胶指数/分钟，沪胶指数 焦炭指数，焦炭指数 焦炭指数，焦炭指数 焦炭指数，焦炭指数 螺纹指数，螺纹指数 螺纹指数，螺纹指数 螺纹指数，螺纹指数 螺纹指数，螺纹指数 玻璃指数，玻璃指数 玻璃指数，玻璃指数 玻璃指数，玻璃指数 玻璃指数，玻璃指数 豆油指数，豆油指数 豆油指数，豆油指数 豆油指数，豆油指数 豆油指数，豆油指数 棕榈油指，棕榈油指 棕榈油指，棕榈油指 棕榈油指，棕榈油指 棕榈油指，棕榈油指 塑料指数，塑料指数 塑料指数，塑料指数 塑料指数，塑料指数 塑料指数，塑料指数 2009-4-15 2013-7-26 1564
指令总数
最终权益
空仓周期数
最长连续空仓周期数
最长交易周期
标准离差
标准离差率
夏普比率
盈亏总平均/亏损平均
最大回撤
最大回撤时间
最大回撤比
最大回撤比时间
风险率
收益率/风险率
盈利率
实际盈利率
年化单利收益率
月化单利收益率
年化复利收益率
月化复利收益率
胜率
风险收益评级
平均盈利/最大回撤
平均盈利/平均亏损
净利润
总盈利
总亏损
总盈利/总亏损
其中持仓浮盈
交易次数
盈利比率
盈利次数
亏损次数
持平次数 59738 12083444.44 11 10 17177 2089.75 11.25 2532.46 0.29 138647.51 2011/12/01 09:15 5.55% 2009/05/06 11:15 1.92% 134.62 1108.34% 1411.40% 258.66% 21.26% 78.88% 4.90% 50.64% 13462.45% 0.01 1.55 11083504.52 29758497.86 18674993.35 1.59 19323.88 59688 0.51 30225 29463 0
平均交易周期
平均盈利交易周期
平均亏损交易周期
平均盈亏（利润）
平均盈利
平均亏损
最大持续盈利次数
最大持续盈利次数出现时间
最大持续亏损次数
最大持续亏损次数出现时间
最大连续盈利
最大连续亏损
最大连续盈利/总盈利
最大连续亏损/总亏损
净利润/最大连续亏损
最大使用资金
最大使用资金比率
扣除最大连续盈利后的收益
率
扣除最大连续亏损后的收益
率
期间最大权益
期间最小权益
手续费
成交额 6.97 13.76 14.12 185.69 984.57 633.85 114 2013/06/24 11:00 - 2013/06/26 13:15 127 2013/04/09 14:00 - 2013/04/12 09:00 234892.08 102933.55 0.01 0.01 107.68 66702.07 3.29% 1084.86% 1118.64% 12118609.89 755205.59 748450.89 [1**********].15
组合模型测试 - 阶段总结
从下表可以看出：这套系统从测试开始到测试结束没有任何一个月是亏钱的，已经
连续51个月盈利。
年度分析
年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
权益 2615765.61 4910507.86 7741000.72
净利润 1845765.61 2274742.25 2700492.86
盈利率 239.71% 86.96% 54.99% 31.15% 18.09%
胜率 53.69% 50.60% 49.65% 49.06% 51.79%
月度分析
月份 2009年04月 2009年05月 2009年06月 2009年07月 2009年08月 2009年09月 2009年10月 2009年11月 2009年12月 2010年01月 2010年02月 2010年03月 2010年04月 2010年05月 2010年06月 2010年07月 2010年08月 2010年09月 权益 938881.68 1067827.43 1219956.64 1463034.87 1904643.31 2205074.45 2276465.47 2487203.14 2615765.61 2644937.44 2663400.43 2804644.97 2954816.44 3395576.16 3589652.98 3747694.79 4040094.86 4178192.73
净利润 168881.68 128945.75 152129.21 243078.23 441608.44 300431.14 71391.02 210737.67 128562.47 29171.83 18462.99 141244.55 130171.47 440759.72 194076.82 158041.81 292400.07 138097.87
盈利率 21.93% 13.73% 14.25% 19.93% 30.18% 15.77% 3.24% 9.26% 5.17% 1.12% 0.70% 5.30% 4.64% 14.92% 5.72% 4.40% 7.80% 3.42%
胜率 54.21% 52.06% 48.78% 55.05% 61.62% 56.08% 51.00% 54.70% 49.54% 52.49% 44.09% 50.39% 51.15% 51.42% 49.70% 47.75% 54.47% 52.91%
平均盈利/亏损 2.00 1.42 1.60 1.38 1.57 1.83 1.34 1.59 1.43 0.99 1.42 1.54 1.49 2.48 1.72 1.68 1.60 1.24
平均盈利/亏损 1.58 1.48 1.54 1.62 1.62
10232451.33 2411450.61 12083444.44 1850993.10
2010年10月 2010年11月 2010年12月 2011年01月 2011年02月 2011年03月 2011年04月 4322132.24 4588864.87 4910507.86 5189477.50 5207339.71 5599081.78 5806332.17 143939.51 266732.63 321642.99 278969.64 17862.22 391742.06 77250.39 3.45% 6.17% 7.01% 5.68% 0.34% 7.52% 1.38% 54.22% 46.55% 51.19% 48.94% 45.08% 57.57% 43.63% 1.07 1.57 1.48 1.74 1.26 1.52 1.54 2011年05月 2011年06月 2011年07月 2011年08月 2011年09月 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年01月 2012年02月 2012年03月 2012年04月 2012年05月 2012年06月 2012年07月 2012年08月 2012年09月 2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年01月 2013年02月 2013年03月 2013年04月 2013年05月 2013年06月 2013年07月
5942259.09 6226075.77 6303218.42 6672368.78 6891491.27 7368543.48 7657931.50 7741000.72 7821228.18 7885061.42 8069656.38 8213452.14 8312903.99 8553859.76 8828256.75 9027842.50 9433169.87 9672309.62 9847719.92
10232451.33 10400545.71 10754064.38 11210363.20 11470853.70 11804391.84 11964686.66 12083444.44 135926.92 283816.68 77142.65 369150.37 219122.49 477052.21 289388.02 83069.22 80227.46 63833.24 184594.96 143795.77 99451.85 240955.77 274396.99 199585.76 405327.36 239139.75 175410.30
304731.42 168094.37 353518.67 456298.83 260490.49 333538.14 160294.83 118757.77
2.34% 49.54% 4.78% 51.88% 1.24% 47.52% 5.86% 48.28% 3.28% 50.04% 6.92% 52.95% 3.93% 47.93% 1.08% 51.13% 1.04% 40.69% 0.82% 47.80% 2.34% 48.74% 1.78% 52.34% 1.21% 48.11% 2.90% 48.16% 3.21% 48.74% 2.26% 47.58% 4.49% 53.53% 2.54% 50.50% 1.81% 51.81% 3.09% 49.90% 1.64% 51.86% 3.40% 53.65% 4.24% 56.04% 2.32% 50.52% 2.91% 54.21% 1.36% 51.69% 0.99%
45.05%
1.26 1.76 1.41 1.91 1.39 1.86 1.71 1.24 1.82 1.29 1.61 1.64 1.33 1.74 1.78 1.59 1.81 1.89 1.39 1.61 1.54 1.90 1.77 1.67 1.54 1.34 1.63
下图是组合模型总资金曲线图。时间同样是从2009年4月15到2013年7月26. 彩色线是50个单个模型的资金曲线，上面粗黑线是总叠加资金曲线。从总资金曲线也能大致看出该套系统已经连续51个月盈利。收益要远远大于回撤。 注：总资金曲线图是由软件根据自己编写的源码自动生成的，是不可能作假的。
合作协议书
甲方（委托方）： 乙方（代客理财方）： 身份证号码： 身份证号码：
联系方式手机号码： 联系方式手机号码：
甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。
一、甲方委托乙方为其进行有偿代理操作在_____________开立的；户名为_______；帐号为_______________；起始资金为_____________________期货投资帐户。经过双方协商约定在 年 月 日到 年 月 日期间按照以下条款规定对以上帐户进行有偿委托管理。
一、开户：
1、甲方须完全保证其资金来源的合法性，由甲方资金来源不正当所导致的一切后果乙方不负有任何责任。
2、乙方拥有完全独立的下单买卖操作权，但没有资金调拨权；甲方拥有资金调拨权，即只有甲方可以取出资金。
二、交易：
1、开户后甲方把帐户的交易帐号和交易密码以及保证金监控中心账户和密码告知乙方（不含资金调拨密码即从期货转银行和从银行转期货的资金密码），由乙方进行理财管理。
2、乙方管理甲方账户期间，甲方不得再用此账户做期货交易。 3、合作期内甲放可以入金，但不能出金。
三、利润分配：
1、甲乙双方约定的分成方式是七三分成。每月进行一次分配。
2、具体分成方法如下（以初始月为例）：每个月的最后一天的账户资金额（起始资金+月利润）减去每个月第一天的账户资金额（起始资金）。得出来的数值乘以30%为甲方须支付给乙方的分成。
若月利润为负数，则乙方该月没有分成。而且得等到账户资金超过前一次分成时的资金时才能重新开始拿到提成。
乙方的指定银行帐户：
户名： 开户行： 工商银行 帐号：
四、亏损及责任：
1、任何投资都是有风险的，如果出现亏损，乙方不承担任何责任。 2、如果亏损超过___百分之二十____或者合作期超过__五__个月，甲方可以根据账户的盈亏状况有权利收回账户停止合作。但必须把未分配的利润分配完。
五、协议的起始和终止：
1、本协议在双方签字日起生效。
2、本协议期满后自动终止。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
期
货
投
资
企
划
书
操盘手简介
操盘手姓名李治国，湖南长沙人，本科学历。从事证券期货行业7年。被评为“北京资道资产管理机构”稳健操盘手。多家投资公司和期货公司的合作操盘手。操盘风格属于收益风险兼顾型。
投资经历如下：
06年进入股市，那时我才上大二，用一套独特的方法取得1500%的收益。然而股票毕竟得靠行情，行情不好，任何高手都无法盈利。股票不太可能实现稳定盈利，“稳定”二字至关重要。
08年2月份退出股市进入权证市场，靠一套通过历史数据统计得出的方法盈利了300%。不幸的是2010年国家停止发行权证，我只能另找出路。
09年尝试了很多品种，试图找到一个品种能替代权证。期间做过港股的涡轮，MT4平台的外汇和黄金。最后进入了期货市场。
进入期货市场的前期是漫长难熬的，期货的技术含量比股票要高得多。虽然已经有了几年其他品种的交易经验，但前两年一直处在保本的边缘，还是交了一点学费。期货市场是残酷的，有报告称新客户在两年内被消灭的概率是95%。我见过的亏损客户也比比皆是。在这也提醒一下刚刚进入期货市场的客户，一定不要投入太多资金，而且要不断学习，尽早形成自己固定的系统，凭感觉或者是经验交易都是不可靠的。
我总结出之前做股票和权证成功的原因就在于有一套固定可行的方法，并且严格遵守。11年开始我的期货系统也基本上固定下来了，然而期货是T+0交易，总会有冲动的时候，只要有一次不遵守系统可能就会死得很惨，遵守起来有点难度。况且交易系统的历史数据测试都是手工统计的，得花费很多时间，测试时间也不够长，参数可能也不是最优的。所以信心也有点不足，就更不利于遵守纪律。
自从12年上半年接触程序化后，这一切都解决了。学了编程语言后，我把自己的方法通过编程语言编写出来，并拿历史数据去测试，优化了参数。测试结果非常理想，这让我信心大增，从实盘交易结果来看，效果也非常不错。目前我使用全自动交易软件，交易都是由电脑自动执行，只偶尔人工干预一下。
有人会提出疑问，既然程序化能赚钱，那市场上的钱不都会被他赚光啊，用不了几年就可以超越巴菲特了。之前我也是这么想的，所以一直没重视程序化。要是早点接触程序化就更好。首先，程序化并不是死的，他里面的代码就包涵了交易者的思想，我们只是将自己的方法让电脑去执行而已。而且程序化的参数每过大概一年左右就得重新优化一次，以适应目前行情的变化。其次，不管是人工交易还是程序化交易都会遇到资金瓶颈的问题，周期长点的系统能够多容纳一些资金。但是遇到超级大资金，所有的盈利模式都无法复制下去的。我预计我的模型也只能容纳大概1个亿左右的资金。所以有些人说会超越巴菲特的想法是幼稚的。
这7年时间，我几乎每天都坚守在电脑旁看盘，并实盘交易。目前已经稳定下来了。 每个能在期货市场上稳定复利赚钱的人都有一套自己的固定方法，有固定的开仓，平仓，以及止损条件。虽然有的人没有用计算机语言把自己的方法用代码编写出来，但这其实依然叫做程序化，原理和程序化一样。
我交易的宗旨是将客户的资金安全放在第一位， 我需要的是长久合作的客户，所以我会尽最大努力为客户着想，实现长期稳定共赢，能长久合作下去。
客户需知
我目前使用的是多品种多周期多策略组合模型，这是我迄今为止最有把握的系统。我开发模型经过了以下三个阶段：
阶段一：最先使用的股指单品种单周期单策略模型。
优点：方便盯盘和手动交易。起步资金低。
缺点：风险特别集中，回撤偏大，过夜风险很大。
技术参数：年收益120% 回撤率25%
起步资金：20万。
阶段二：股指单品种单周期多策略模型。
优点：可以利用多策略间的相反信号抵消一部分交易，所以能省掉大概四分之一的手续费。
缺点：还是存在单品种风险过于集中的问题，不过比上一阶段已经有很大的提高。 技术参数：年收益150% 回撤率 20%
起步资金：120万。
阶段三：多品种多周期多策略组合模型。
优点：彻底将风险分散化，回撤率和过夜风险大大降低，相比于之前的两种模型
优势非常明显。
缺点：手动交易会有点忙不过来，一般得使用全自动程序化交易
技术参数：年收益150% 回撤率 15%
起步资金：100万。
上面三种模型收益率都差不多，但是第三种模型的回撤率和标准离差（反应资金曲线的平滑程度）有很大的优势。所以本着为您负责任的态度，我不建议您选择让我使用前两种模型替您操盘。
下面简单介绍一下我目前使用的多品种多周期多策略组合模型（即阶段三模型）：这套 组合模型选取了8个品种，三个周期，30多套策略。一共分成50个小模组进行交易。8个品种和各个品种的开仓手数分别是，股指：橡胶：焦炭：螺纹：豆油：棕油：塑料：玻璃=1:3:6:24:8:8:8:24。开满这些品种得占用大概50多万保证金，所以仓位是50%多。这个模型没有空仓时间，即账户永远是50%的仓位不变，各品种的开仓手数之比永远不变。50个小模组都是单独进行交易，账户的持仓则表现为有些品种会锁住一部分仓位。比如您可能看到账户里塑料的持仓为3手空单5手多单（见下图），虽然总手数是8手，但其实只相当于2手多单的风险，抵消了一部分风险。还有各个品种的净持仓方向都不一样，这样又能抵消一部分风险。这就是为什么这套系统能有效抵抗风险的原因。
2013年7月26日实盘展示账户持仓截图
累计净值曲线图：截止时间13年7月26。如若查看最新走势图请去网站查询。
实盘展示账户介绍：
实盘展示账户见“期投网” http://www.cnqhtz.com/ 或者“期吧网” http://www.78cn.cn/ 交易者用户名为“小熊猫二号”。这两个网站注册的时候都需要填写保证金监控中心账号和密码。注册账户的数据全部来自保证金监控中心，数据连续且权威公正，不可能作假。您可以进去查看真实账户的累计净值曲线图，以及其他一些参数。净值曲线图比交割单更权威更直观。交割单可以PS 还可以专门截取那些不连续的盈利的交割单。如果您还在用交割单考察操盘手，那您OUT 了。
实盘展示账户于12年6月开始交易，但是2012年8月31日之前做的品种是铜和橡胶，而且使用的不是程序化，参考价值不大。此账户目前盈利率为90%左右，回撤率为17%。下面是实盘展示账户的三个阶段，请打开上面网站的累计净值曲线图进行对比。
阶段一：2012年8月31号至13年4月7号：使用的是股指单品种单周期单策略模型。 阶段二：2013年4月8号至13年7月15号：使用的是股指单品种单周期多策略模型。 阶段三：2013年7月16号后：使用多品种多周期多策略组合模型。
从累计净值曲线图或者是“期吧网”的“原始数据”里都能看出进入第三阶段后账户每天的波动幅度要小很多，稳定性有很大提高。
100万以上账户的资金曲线跟这个示范账户是一样的，您以后可以拿您的账户跟这个展示账户进行对比。这个网站的交易数据在每天晚上8点左右更新。说一千句一万句，还不如网站上的一张累计净值曲线图（见上图）有说服力。资金曲线图就是操盘手的证书，比任何东西都有说服力。
注意事项：
一． 只有100万以上的账户才能使用该套系统，因为开满所有品种至少得占用50多万
保证金。如果客户资金确实紧张，且非常有诚意合作，并且同意我用80%的仓位操作。我也可以接低于100万的账户，资金最低下限是70万。客户需给我15%（不管本金多少都得按100万计算，即15万）的风险额度。给我15%的亏损权利并不代表我一定会亏掉您15%的资金，从我以往接的账户来看，运气好的一起步就开始赚钱，运气最差的也最多亏到10%就开始扭亏为盈。给我15%的风险额度只是为了能让我放心地严格按照跟实盘展示账户一样去交易。如果我亏损一点点您就干扰我的交易，这会让我有很多顾忌，那您这个账户是肯定做不上去的。这套模型预计年收益150%，最大回撤率大概15%。以100万的账户为例，第一年大概能达到250万，第二年大概能达到600万，以此类推。
二． 客户资金如果低于70万。那我就只能被迫使用股指单品种单周期单策略系统。这
个系统风险会高一些，账户每天的波幅会大一些。如果客户资金充足，不建议采用该系统。使用该系统客户需给我25%的风险额度。预期年收益120%，最大回撤率大概25%。
三． 请正确看待回撤，再好的模型也都会有回撤。有可能一入场就碰到回撤，或者是在
交易中碰到回撤，客户得正确看待，只要没超过我上面设定的回撤率都属于正常回撤。相比于那么高的收益率，这点回撤算什么呢。在期投网上我的回撤率应该算是中等偏小的，回撤比我大的比比皆是。客户也完全用不着天天盯着我操作的账户，一个星期看一次就够了。我比较烦那些只要一出现亏损就给我打电话的客户，这无形中也增加了我的压力。既然是投资，当然就会有风险。如果上面的回撤率您接受不了，那请不要合作
最后，关于分成方案。期货市场上的分成行规绝大部分都是客户与操盘手七三分成，甚至还有六四分的。我们对每个客户都是七三分成方案，都是一样的合同。这个您可以放心，我们也不接受讨价还价。多余的我也不要，但是少了同样也不行。
我觉得作为操盘手，职业道德和人品跟操盘技术同等重要。有些操盘手拿客户的资金去当试验品，或者是拿客户的账户去刷手续费，跟对敲。没有一点良心。这样的事情我做不出来。我性格很内向，生活中话特别少，性格直爽，不会去吹牛，或者弄虚作假。对待任何人都是一样的，你若给我100%的信任，我定给你200%的回报。
组合测试报告
多品种多周期多策略组合模型测试报告：
1. 以下表格的数据完全由软件导出，没做任何手动更改，保证数据权威公正。实盘交易和测试交易是完全一致的。
2. 初始资金设定为100万，从2009年4月15日开始测算到2013年7月26日结束，开仓手数设置为股指：橡胶：焦炭：螺纹：豆油：棕油：塑料：玻璃=1:3:6:24:8:8:8:24。手数固定不加仓。
3. 请注意下表两个最重要的指标（以便初次接触程序化的客户抓住重点）：
（1）盈利率为1108.34% ，净利润：11083504.52 初始资金翻了11倍多，这是不加仓的情况下的盈利，目前总资金达到1200多万仍然只需占用50多万的保证金。如果加仓的话盈利还要高很多很多。盈利率是考察一个操盘手的盈利能力。
（2）最大回撤138647 ：即资金图中波峰到下一个波谷的最大值。最大回撤除以初始资金（100万）即得到“回撤率”为14%左右。通过这个指标可以考察一个操盘手的风险控制能力。回撤率跟仓位有关，我会根据客户的风险承受能力以及对盈利率的要求安排仓位，比如客户如果想将回撤率控制在10%以内，那么我可以用200万开50万仓位。如果客户有超级严格的风控要求，我甚至可以用1000万只开50万仓位，但是资金使用效率就太低了，我觉得是在浪费资金。所以风险越大收益也就越大，风险越小收益也就越小。
4. 从“阶段总结”表格中可以看出，这套系统从测试开始到测试结束没有任何一个月是亏损的，已经连续51个月盈利。我不敢保证以后还是每个月都赚钱，但是这说明了这套系统足够强的盈利趋势。按照资金曲线图趋势，盈利只是时间问题，某几个交易日或者某几周发生亏损都属于正常回撤，客户不用着急。英明的投资人反而会在我回撤的时候增加资金。我帮新客户选择入场点或者是帮老客户加仓也都是得等系统回撤到一定幅度的时候才入场，这样入场会比较安全。
5. 必须100万以上的账户才能使用该套系统。
6. 这些模型全部由我自己编写出来，耗费了大量时间和精力，无数个通宵奋战才换回的一点点成绩。请尊重作者版权和隐私。只限客户小范围内流传，请勿挂到网上。
7. 怀疑本测试报告造假的客户请绕道，做人诚信为本，我不希望与没有诚信的客户合作。另外希望专业人士看到此报告能提供您的宝贵意见或改进建议，彼此分享各自测试报告，互相学习，互相改进，本人不胜感激。
组合测算报告
-------------------------------
初始资金
组合合约/周期
开始时间
结束时间
测试天数
1000000 IF 加权，沪胶指数 沪胶指数/分钟，沪胶指数 焦炭指数，焦炭指数 焦炭指数，焦炭指数 焦炭指数，焦炭指数 螺纹指数，螺纹指数 螺纹指数，螺纹指数 螺纹指数，螺纹指数 螺纹指数，螺纹指数 玻璃指数，玻璃指数 玻璃指数，玻璃指数 玻璃指数，玻璃指数 玻璃指数，玻璃指数 豆油指数，豆油指数 豆油指数，豆油指数 豆油指数，豆油指数 豆油指数，豆油指数 棕榈油指，棕榈油指 棕榈油指，棕榈油指 棕榈油指，棕榈油指 棕榈油指，棕榈油指 塑料指数，塑料指数 塑料指数，塑料指数 塑料指数，塑料指数 塑料指数，塑料指数 2009-4-15 2013-7-26 1564
指令总数
最终权益
空仓周期数
最长连续空仓周期数
最长交易周期
标准离差
标准离差率
夏普比率
盈亏总平均/亏损平均
最大回撤
最大回撤时间
最大回撤比
最大回撤比时间
风险率
收益率/风险率
盈利率
实际盈利率
年化单利收益率
月化单利收益率
年化复利收益率
月化复利收益率
胜率
风险收益评级
平均盈利/最大回撤
平均盈利/平均亏损
净利润
总盈利
总亏损
总盈利/总亏损
其中持仓浮盈
交易次数
盈利比率
盈利次数
亏损次数
持平次数 59738 12083444.44 11 10 17177 2089.75 11.25 2532.46 0.29 138647.51 2011/12/01 09:15 5.55% 2009/05/06 11:15 1.92% 134.62 1108.34% 1411.40% 258.66% 21.26% 78.88% 4.90% 50.64% 13462.45% 0.01 1.55 11083504.52 29758497.86 18674993.35 1.59 19323.88 59688 0.51 30225 29463 0
平均交易周期
平均盈利交易周期
平均亏损交易周期
平均盈亏（利润）
平均盈利
平均亏损
最大持续盈利次数
最大持续盈利次数出现时间
最大持续亏损次数
最大持续亏损次数出现时间
最大连续盈利
最大连续亏损
最大连续盈利/总盈利
最大连续亏损/总亏损
净利润/最大连续亏损
最大使用资金
最大使用资金比率
扣除最大连续盈利后的收益
率
扣除最大连续亏损后的收益
率
期间最大权益
期间最小权益
手续费
成交额 6.97 13.76 14.12 185.69 984.57 633.85 114 2013/06/24 11:00 - 2013/06/26 13:15 127 2013/04/09 14:00 - 2013/04/12 09:00 234892.08 102933.55 0.01 0.01 107.68 66702.07 3.29% 1084.86% 1118.64% 12118609.89 755205.59 748450.89 [1**********].15
组合模型测试 - 阶段总结
从下表可以看出：这套系统从测试开始到测试结束没有任何一个月是亏钱的，已经
连续51个月盈利。
年度分析
年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
权益 2615765.61 4910507.86 7741000.72
净利润 1845765.61 2274742.25 2700492.86
盈利率 239.71% 86.96% 54.99% 31.15% 18.09%
胜率 53.69% 50.60% 49.65% 49.06% 51.79%
月度分析
月份 2009年04月 2009年05月 2009年06月 2009年07月 2009年08月 2009年09月 2009年10月 2009年11月 2009年12月 2010年01月 2010年02月 2010年03月 2010年04月 2010年05月 2010年06月 2010年07月 2010年08月 2010年09月 权益 938881.68 1067827.43 1219956.64 1463034.87 1904643.31 2205074.45 2276465.47 2487203.14 2615765.61 2644937.44 2663400.43 2804644.97 2954816.44 3395576.16 3589652.98 3747694.79 4040094.86 4178192.73
净利润 168881.68 128945.75 152129.21 243078.23 441608.44 300431.14 71391.02 210737.67 128562.47 29171.83 18462.99 141244.55 130171.47 440759.72 194076.82 158041.81 292400.07 138097.87
盈利率 21.93% 13.73% 14.25% 19.93% 30.18% 15.77% 3.24% 9.26% 5.17% 1.12% 0.70% 5.30% 4.64% 14.92% 5.72% 4.40% 7.80% 3.42%
胜率 54.21% 52.06% 48.78% 55.05% 61.62% 56.08% 51.00% 54.70% 49.54% 52.49% 44.09% 50.39% 51.15% 51.42% 49.70% 47.75% 54.47% 52.91%
平均盈利/亏损 2.00 1.42 1.60 1.38 1.57 1.83 1.34 1.59 1.43 0.99 1.42 1.54 1.49 2.48 1.72 1.68 1.60 1.24
平均盈利/亏损 1.58 1.48 1.54 1.62 1.62
10232451.33 2411450.61 12083444.44 1850993.10
2010年10月 2010年11月 2010年12月 2011年01月 2011年02月 2011年03月 2011年04月 4322132.24 4588864.87 4910507.86 5189477.50 5207339.71 5599081.78 5806332.17 143939.51 266732.63 321642.99 278969.64 17862.22 391742.06 77250.39 3.45% 6.17% 7.01% 5.68% 0.34% 7.52% 1.38% 54.22% 46.55% 51.19% 48.94% 45.08% 57.57% 43.63% 1.07 1.57 1.48 1.74 1.26 1.52 1.54 2011年05月 2011年06月 2011年07月 2011年08月 2011年09月 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年01月 2012年02月 2012年03月 2012年04月 2012年05月 2012年06月 2012年07月 2012年08月 2012年09月 2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年01月 2013年02月 2013年03月 2013年04月 2013年05月 2013年06月 2013年07月
5942259.09 6226075.77 6303218.42 6672368.78 6891491.27 7368543.48 7657931.50 7741000.72 7821228.18 7885061.42 8069656.38 8213452.14 8312903.99 8553859.76 8828256.75 9027842.50 9433169.87 9672309.62 9847719.92
10232451.33 10400545.71 10754064.38 11210363.20 11470853.70 11804391.84 11964686.66 12083444.44 135926.92 283816.68 77142.65 369150.37 219122.49 477052.21 289388.02 83069.22 80227.46 63833.24 184594.96 143795.77 99451.85 240955.77 274396.99 199585.76 405327.36 239139.75 175410.30
304731.42 168094.37 353518.67 456298.83 260490.49 333538.14 160294.83 118757.77
2.34% 49.54% 4.78% 51.88% 1.24% 47.52% 5.86% 48.28% 3.28% 50.04% 6.92% 52.95% 3.93% 47.93% 1.08% 51.13% 1.04% 40.69% 0.82% 47.80% 2.34% 48.74% 1.78% 52.34% 1.21% 48.11% 2.90% 48.16% 3.21% 48.74% 2.26% 47.58% 4.49% 53.53% 2.54% 50.50% 1.81% 51.81% 3.09% 49.90% 1.64% 51.86% 3.40% 53.65% 4.24% 56.04% 2.32% 50.52% 2.91% 54.21% 1.36% 51.69% 0.99%
45.05%
1.26 1.76 1.41 1.91 1.39 1.86 1.71 1.24 1.82 1.29 1.61 1.64 1.33 1.74 1.78 1.59 1.81 1.89 1.39 1.61 1.54 1.90 1.77 1.67 1.54 1.34 1.63
下图是组合模型总资金曲线图。时间同样是从2009年4月15到2013年7月26. 彩色线是50个单个模型的资金曲线，上面粗黑线是总叠加资金曲线。从总资金曲线也能大致看出该套系统已经连续51个月盈利。收益要远远大于回撤。 注：总资金曲线图是由软件根据自己编写的源码自动生成的，是不可能作假的。
合作协议书
甲方（委托方）： 乙方（代客理财方）： 身份证号码： 身份证号码：
联系方式手机号码： 联系方式手机号码：
甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。
一、甲方委托乙方为其进行有偿代理操作在_____________开立的；户名为_______；帐号为_______________；起始资金为_____________________期货投资帐户。经过双方协商约定在 年 月 日到 年 月 日期间按照以下条款规定对以上帐户进行有偿委托管理。
一、开户：
1、甲方须完全保证其资金来源的合法性，由甲方资金来源不正当所导致的一切后果乙方不负有任何责任。
2、乙方拥有完全独立的下单买卖操作权，但没有资金调拨权；甲方拥有资金调拨权，即只有甲方可以取出资金。
二、交易：
1、开户后甲方把帐户的交易帐号和交易密码以及保证金监控中心账户和密码告知乙方（不含资金调拨密码即从期货转银行和从银行转期货的资金密码），由乙方进行理财管理。
2、乙方管理甲方账户期间，甲方不得再用此账户做期货交易。 3、合作期内甲放可以入金，但不能出金。
三、利润分配：
1、甲乙双方约定的分成方式是七三分成。每月进行一次分配。
2、具体分成方法如下（以初始月为例）：每个月的最后一天的账户资金额（起始资金+月利润）减去每个月第一天的账户资金额（起始资金）。得出来的数值乘以30%为甲方须支付给乙方的分成。
若月利润为负数，则乙方该月没有分成。而且得等到账户资金超过前一次分成时的资金时才能重新开始拿到提成。
乙方的指定银行帐户：
户名： 开户行： 工商银行 帐号：
四、亏损及责任：
1、任何投资都是有风险的，如果出现亏损，乙方不承担任何责任。 2、如果亏损超过___百分之二十____或者合作期超过__五__个月，甲方可以根据账户的盈亏状况有权利收回账户停止合作。但必须把未分配的利润分配完。
五、协议的起始和终止：
1、本协议在双方签字日起生效。
2、本协议期满后自动终止。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
签字： 签字：
日期： 日期：